Стратегии торговли на ложных пробоях для достижения успеха

Введение

Торговля на ложных пробоях включает в себя открытие позиции, когда актив, кажется, выходит за пределы диапазона, но затем быстро разворачивается и возвращается в диапазон.

Например, следующий график цен на биткойн иллюстрирует два типа ложных пробоев («фейкаутов»): бычьи ловушки и медвежьи ловушки. Бычья ловушка — это ситуация, когда биткойн пересекает ключевое сопротивление, а затем откатывается после короткого периода времени.

Ложные пробои Биткойна 1-часовой график (источник: Morpher.com)

Медвежья ловушка представляет собой медвежий тренд, когда биткойн опускается ниже ключевой поддержки, а затем возвращается обратно к этой поддержке. Обратите внимание, что как бычьи, так и медвежьи ловушки, упомянутые выше, сигнализируют о начале нового тренда и конце текущего тренда. 

Также обратите внимание, что 10 мая в 12:00 биткойн испытал сильную перевернутую молотковую свечу, зеленую медвежью свечную формацию с коротким телом и длинным верхним фитилем. Эта перевернутая молотковая свеча появляется после падения, что делает ее бычьей разворотной моделью. Здесь эта разворотная свеча является знаком того, что биткойн собирается изменить направление. И он это сделал. 

Торговля на ложных пробоях направлена на получение прибыли от реакции рынка на ложные пробои, такие как те, которые были упомянуты выше. Это происходит благодаря тому, что трейдеры покупают и/или продают биткойн по мере его разворота.

Понимание ложных прорывов

Ложные прорывы происходят довольно часто и могут обойтись дорого для трейдеров, которые не готовы к ним. Например, в приведенном выше примере с Биткойном он испытал почти дюжину ложных прорывов всего за 12 часов.

Ложные прорывы могут привести к убыткам, когда трейдеры открывают позиции на основе предполагаемого прорыва, только для того, чтобы рынок быстро развернулся и вернулся обратно в диапазон.

Трейдерам следует учитывать следующие советы, чтобы избежать ложных прорывов.

• Важно помнить, что торговля — это бизнес, и эмоции следует оставить за дверью. Не позволяйте страху или жадности затмевать торговую интуицию.
• Стоп-лосс — это ордер, который автоматически исполняется, когда цена актива достигает определенного уровня. Используйте стоп-лоссы, чтобы ограничить потенциальные убытки.
• Плечо — это инструмент, который может быть использован для увеличения ваших прибыли, но оно также может увеличить убытки. Важно использовать плечо ответственно и никогда не рисковать больше, чем вы можете себе позволить потерять.
• Не бойтесь фиксировать прибыль, когда вы находитесь в выигрышной сделке. Не становитесь жадными и не пытайтесь удерживать сделку слишком долго.

В этом блоге мы исследуем тонкости торговли ложными прорывами, включая то, что это такое, как это работает и какие стратегии трейдеры могут использовать, чтобы максимизировать свои шансы на успех.

Общие факторы, способствующие ложным прорывам

Манипуляции на рынке

Манипуляции на рынке включают в себя преднамеренные усилия по искусственному влиянию на цену актива с использованием таких тактик, как распространение слухов, покупка или продажа больших объемов актива или участие в других обманных практиках.

Например, криптокиты могут искусственно завышать цену биткойна, покупая большие объемы биткойна. Это может создать ложное впечатление о прорыве выше ключевого уровня сопротивления биткойна. Другие трейдеры биткойна могут последовать их примеру, полагая, что биткойн растет, и открыть длинные позиции. Однако, как только криптокиты распродадут свои позиции, цена биткойна может быстро развернуться, что приведет к ложному прорыву.

Недостаток ликвидности

Ликвидность относится к легкости, с которой актив может быть куплен или продан на рынке. Когда актив обладает высокой ликвидностью, на рынке много покупателей и продавцов, что облегчает трейдерам выполнение сделок и позволяет ценам отражать реальные рыночные тренды. Напротив, в условиях низкой ликвидности выполнить сделки будет сложнее, а цены могут быть более подвержены манипуляциям или ложным сигналам.

Например, предположим, что на определенной бирже доступно для торговли всего 1 миллион долларов биткойна. Если криптокит хочет создать ложный прорыв, он может просто купить биткойн на сумму 1 миллион долларов за один раз. Это приведет к значительному росту цены, даже если на эту цену нет реального спроса. Как только кит купит биткойн, он может продать его сразу, что вызовет падение цены.

Слишком сильная зависимость от технических индикаторов

Слишком сильная зависимость от технических индикаторов является общим фактором, способствующим ложным прорывам. Когда трейдеры слишком полагаются на технические индикаторы, они могут быть более склонны открывать сделки, которые не являются лучшими для их портфеля.

Существует несколько причин, по которым чрезмерная зависимость от технических индикаторов может привести к ложным прорывам.

Во-первых, технические индикаторы являются запаздывающими индикаторами. Они отражают только то, что уже произошло на рынке, а не то, что, вероятно, произойдет в будущем.

Во-вторых, технические индикаторы могут быть манипулированы участниками рынка. Крупные учреждения с глубокими карманами могут покупать или продавать большие объемы актива, чтобы создать видимость тренда.

И, наконец, технические индикаторы могут быть неверно интерпретированы, так как не существует универсального подхода к техническому анализу. Что работает для одного трейдера, может не сработать для другого.

Например, одним из распространенных технических индикаторов, который может быть неверно интерпретирован, является скользящая средняя. Она рассчитывает среднюю цену актива за определенный период времени.

Сопротивление, Поддержка, Скользящая средняя и Ложные прорывы Биткойна на 1-часовом графике (источник: Morpher.com)

Когда цена биткойна пересекает эту скользящую среднюю вверх или вниз, это может интерпретироваться как сигнал о том, что биткойн выходит из диапазона. Обратите внимание, как это произошло во время сильной бычьей ловушки, когда длинная зеленая свеча инициирует прорыв вверх. Однако если движение цены биткойна не поддерживается реальными рыночными трендами, прорыв может оказаться ложным.

Еще одним примером чрезмерной зависимости от технических индикаторов является использование трейдерами одного индикатора при принятии торговых решений. Например, трейдер может полагаться исключительно на RSI для определения перегретости или перепроданности актива, не учитывая влияния внешних факторов, таких как выход новостей или экономические индикаторы. Это может привести к ложному прорыву, если RSI подаст ложный сигнал из-за отсутствия реальных рыночных трендов.

RSI, Сопротивление, Поддержка, Скользящая средняя и Ложные прорывы Биткойна на 1-часовом графике (источник: Morpher.com)

Здесь, например, RSI не предоставляет сильных указаний на перегретость или перепроданность. Это подтверждает, что эти сильные события бычьей ловушки представляют собой ложные прорывы вверх.

Чтобы избежать ложных прорывов, вызванных чрезмерной зависимостью от технических индикаторов, трейдеры должны использовать комбинацию фундаментального анализа вместе с техническими индикаторами, такими как скользящая средняя и RSI.

Другие факторы

Разнообразие других факторов может способствовать ложным прорывам.

Например, стоп-лосс ордера используются трейдерами для ограничения убытков в случае, если цена актива движется против них. Однако, когда большое количество трейдеров размещает стоп-лосс ордера по одной и той же цене, это может создать ситуацию, когда цена актива опускается ниже этой цены. Это может спровоцировать каскад стоп-лосс ордеров, что приведет к ложному прорыву.

Кроме того, выход новостей может оказать значительное влияние на цену актива. Трейдеры могут интерпретировать выход положительных новостей как сигнал для покупки актива, что приводит к восприятию прорыва. Однако, если новости не поддерживаются реальными рыночными трендами, прорыв может оказаться ложным.

Идентификация ложных прорывов

Анализ ценовых и объемных паттернов

Когда происходит прорыв, ищите подтверждение от других индикаторов или паттернов перед тем, как открывать сделку. Например, если актив пробивает уровень сопротивления, трейдеры должны искать высокий объем, чтобы подтвердить прорыв.

Кроме того, паттерны свечей являются отличным инструментом для выявления ложных прорывов.

Например, поглощающий паттерн – это паттерн из двух свечей, который возникает, когда большая свеча поглощает меньшую свечу противоположного цвета. Эти паттерны могут быть как бычьими, так и медвежьими и часто рассматриваются как сигналы разворота.

Доджи – это свеча с маленьким телом и длинными тенями. Этот паттерн часто рассматривается как признак неопределенности на рынке и является еще одним полезным индикатором ложного прорыва.

Три белых солдата представляют собой паттерн бычьего разворота, состоящий из серии длинных зеленых свечей. Как отмечено на графике ценовой динамики Биткойна, представленном ниже, эта бычья формация является надежным индикатором прорыва, когда она формируется непосредственно после нисходящего тренда.

RSI, Сопротивление, Поддержка и Прорыв график Биткойна на 1 час (источник: Morpher.com)

RSI может использоваться для определения, является ли актив перекупленным или перепроданным, а также поддерживается ли движение цены истинными рыночными трендами. Если RSI дает ложный сигнал, это может указывать на ложный прорыв. То есть, если RSI меньше 30, рынок перепродан, и цена может в конечном итоге вырасти. Напротив, если RSI больше 70, рынок перекуплен, и цена может вскоре снизиться. Обратите внимание, что Биткойн начал снижаться, когда RSI достиг пика выше 70, тем самым подтверждая состояние перекупленности.

Подтверждение с помощью нескольких индикаторов

Трейдеры могут использовать несколько индикаторов для подтверждения ложных прорывов и принятия более обоснованных торговых решений.

Например, ссылаясь на график Bitcoin ниже, если Bitcoin выходит за пределы диапазона (что и произошло), но не может удержать прорыв и возвращается ниже скользящей средней (что также произошло), это может подтвердить ложный прорыв.

Полосы Боллинджера, RSI, Сопротивление, Поддержка и Прорыв Bitcoin 1-часовой график (источник: Morpher.com)

Полосы Боллинджера помогают трейдерам выявить перепроданные или перекупленные рыночные условия. Если цена выходит за пределы диапазона, но не может удержать прорыв и возвращается в пределы Полос Боллинджера, это может подтвердить, что прорыв был ложным.

Добавление Полос Боллинджера к нашему примеру с Bitcoin подтверждает, что основной бычий ловушка действительно была ложной. Это согласуется с другими индикаторами: скользящей средней и RSI.

Стратегии торговли ложными пробоями

Стратегия «fade»

Стратегия «fade» включает в себя торговлю против первоначального движения цены после пробоя, предполагая, что цена развернется и вернется в противоположном направлении.

Первый шаг — это идентификация ложного пробоя. Этот ложный пробой отмечен ниже, где Биткойн пробивает ключевой уровень поддержки на $27,347, а затем быстро откатывается.

Существование этого ложного пробоя подтверждается формированием небольшой свечи с длинным фитилем — доджи, а также тем, что Биткойн находится значительно ниже скользящей средней. Значение RSI ниже 40 дополнительно подтверждает, что это возможность для покупки.

Здесь мы бы открыли позицию в противоположном направлении первоначального движения цены. Таким образом, поскольку Биткойн пробил вниз, но быстро развернулся, мы бы открыли длинную позицию на уровне $27,347. Мы бы разместили ордер на стоп-лосс ближе к минимуму ложного пробоя на уровне $26,000 и установили бы цену скользящей средней в качестве нашего выхода из сделки.

Следя за движением цены Биткойна, мы бы при необходимости корректировали ордер на стоп-лосс для защиты прибыли. То есть мы бы фиксировали прибыль по мере того, как Биткойн движется к нашему выходу из сделки.

Стратегия «разворот»

Стратегия «разворот» включает в себя торговлю на разворот после того, как произошел ложный пробой.

В этом примере пробой происходит, когда Биткойн пробивает ключевой уровень сопротивления на $27,600, но быстро разворачивается.

Подтверждение разворота можно увидеть по продолжающейся медвежьей тенденции отрицательных свечей, свидетельствующих о смене направления тренда. Эта тенденция culminates в пробое ключевой поддержки на $27,400. Это представляет собой сильный сигнал для продажи Биткойна.

Подтвердив этот разворот, мы бы открыли короткую позицию на уровне $27,400 и разместили стоп-лосс немного выше этого уровня поддержки. Цель по прибыли мы бы установили на уровне, эквивалентном скользящей средней.

После открытия этой сделки мы бы корректировали ордер на стоп-лосс при необходимости для защиты прибыли.

Заключение

Торговля на ложных пробоях может быть прибыльной стратегией для опытных трейдеров, которые осознают риски, связанные с ней. Однако важно помнить, что ни одна торговая стратегия не является идеальной, и ложные пробои могут произойти даже с самыми опытными трейдерами. Следуя советам в этом блоге, вы можете увеличить свои шансы на успех при торговле на ложных пробоях.

Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлые показатели ценной бумаги, отрасли, сектора, рынка, финансового продукта, торговой стратегии или торговли отдельного лица не гарантируют будущие результаты или доходность. Инвесторы полностью ответственны за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, терпимости к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.