Торговля по прорыву: единственное руководство, которое вам нужно

Торговля по прорыву (breakout trading) — это простая стратегия, которую трейдеры используют для захвата значительных движений ценности акций, когда она пересекает установленный предел, известный как поддержка или сопротивление, с заметным увеличением объема торговли. Представьте себе наблюдение за моментом, когда спринтер резко вырывается с места — стратегия заключается в вступлении в гонку в нужный момент и использовании последующего импульса.

В своей основе торговля по прорыву заключается в понимании и предвидении рыночной психологии. Когда цена акции превышает хорошо установленный предел — либо потолок (сопротивление), либо пол (поддержка) — это сигнал для трейдеров, что происходит что-то значительное.

Проще говоря, представьте себе резиновую ленту, растянутую до предела. Как только ее отпустить, она резко и быстро вернется. На рынке, когда цена акции прорывает эти пределы, часто из-за убедительных новостей о компании или рыночных событий, она склонна резко двигаться в этом направлении, словно возвращаясь с накопленной энергией.

В этом исследовании торговли по прорыву мы проанализируем стратегии известных инвесторов и рекомендации из академических и финансовых исследований, проведя параллели с подходами профессионалов торговли по импульсу.

Понимание стратегии торговли на прорывах

Стратегии торговли на прорывах основаны на убеждении, что движения цены за пределами ключевых уровней значимы и действенны. Чтобы продолжить нашу аналогию, важен не только взрывной старт спринтера - также важен шум толпы, который подтверждает подлинность старта и отсутствие ложного старта. На рынке этот шум эквивалентен сильному объему торгов, сопровождающему прорыв цены. Объем действует как резонансное подтверждение, подчеркивающее законность прорыва и наличие активного участия рынка.

В успешной сделке на прорыве начальный скачок цены должен подтверждаться значительным объемом, обеспечивая уверенность, необходимую для входа в позицию. Этот объем служит барометром рыночного консенсуса, указывая на коллективное согласие трейдеров в том, что движение цены имеет значение и потенциал развития в устойчивую тенденцию.

Более того, прорывы часто требуют искры для разжигания движения - катализатора, который убеждает рынок в новой потенциальной стоимости акции. Это может быть объявление о прибылях, которое удивляет рынок, революционный продукт, который нарушает отрасль, или изменение в руководстве, обещающее новое стратегическое направление. Эти события могут радикально изменить настроения инвесторов и привести к значительным сдвигам в цене.

Примите к сведению слова Николаса Дарваса, еще одной легенды торговли, который сказал: "Я просто жду, когда деньги лежат в углу, и все, что мне нужно сделать, это подойти туда и забрать их." В контексте торговли на прорывах "деньги, лежащие в углу", это возможность, представленная тогда, когда цена акции явно прорывает уровень сопротивления с поддерживающим объемом и сильным катализатором. Задача трейдера - распознать это совпадение факторов и быстро действовать, чтобы использовать возникающий импульс.

Как профессионалы подходят к торговле на прорыве?

Успешные трейдеры на прорыве не только узнают эти ключевые точки, но и понимают психологию за движениями цен. Давайте погрузимся в стратегии рыночных мастеров, которые овладели искусством торговли на прорыве.

Пол Тьюдор Джонс: точность во времени

Пол Тьюдор Джонс, легендарный трейдер, известен своей точностью во времени в торговле на прорыве. Он подчеркивает важность качества прорыва, ища дополнительное подтверждение в объеме и рыночных условиях, чтобы убедиться, что прорыв не является ложным сигналом. Его метод включает в себя всесторонний анализ рыночных тенденций, экономических условий и действий цен.

1. Установите Надежное Отношение Риска и Прибыли:

"Я ищу 5:1 (риск/прибыль)." Приоритетными являются сделки, где потенциальная прибыль значительно выше потенциальных потерь. Это означает выбор прорывов, предлагающих значительный потенциал роста по сравнению с риском стоп-лосса, расположенного чуть ниже уровня прорыва.

2. Приоритизируйте Сохранение Капитала:

"Я считаю себя самым консервативным инвестором на Земле в том смысле, что я абсолютно ненавижу терять деньги." Защита вашего торгового капитала имеет первостепенное значение. Дисциплинированно используйте приказы стоп-лосса, чтобы быстро сокращать потери, если сделка на прорыве идет в обратном направлении, тем самым сохраняя капитал для будущих сделок.

3. Овладейте Искусством Чтения Действий Цен:

"...в конце дня ваша работа - покупать то, что растет, и продавать то, что падает." Анализируйте движения цен и объем, чтобы подтвердить силу и действительность прорыва. Настоящий прорыв должен произойти на высоком объеме, указывая на сильную рыночную поддержку.

4. Сохраняйте Эмоциональную Дисциплину и Гибкость:

"Я стараюсь избегать любой эмоциональной привязанности к рынку." Оставайтесь эмоционально отстраненными от ваших сделок и будьте готовы выходить быстро, если изменятся рыночные условия. Гибкость в ответ на новую информацию крайне важна.

5. Ищите Возможности для Качественных Прорывов:

"Самое интересное - это когда вы находите что-то с убедительной оценкой, которое только начинает двигаться вверх." Один из подходов - выбор акций с разумной оценкой, которые начинают показывать восходящие движения цен. Сосредоточение на акциях с прочными фундаментальными показателями и определенными причинами для потенциального роста цен может указывать на возможности для капитализации на восходящих тенденциях.

Линда Брэдфорд Рашке: стратегия для технических прорывов

Линда Брэдфорд Рашке, признанная в сфере торговли, отстаивает подход к торговле, основанный на техническом анализе, ценящий точность и гибкость. Она признает неизбежность ошибок, но подчеркивает важность быстрого распознавания и исправления. Ее стратегия торговли базируется на таком подходе и направлена на эксплуатацию технических прорывов и разворотов.

1. Анализ Чартовых Паттернов:

Рашке уделяет внимание чартовым паттернам, таким как треугольники, флаги и клины, рассматривая их как индикаторы потенциальных рыночных движений. Она подчеркивает важность детального анализа паттернов для предвидения рыночных прорывов.

2. Подтверждение с Техническими Индикаторами:

Она интегрирует индикаторы, такие как RSI, скользящие средние и ATR, для измерения силы и потенциала прорыва. Этот многоуровневый подход помогает подтвердить моментум рынка и вероятность продолжения или разворота тренда.

3. Подтверждение Объемом:

Соответственно ее убеждению, что "прорыв с убеждением часто сопровождается увеличением объема," Рашке ищет всплеск объема как признак того, что участники рынка твердо стоят за прорывом.

4. Точные Точки Входа:

Определяя точные точки входа, определенные моментумом прорыва, она выступает за "вход в сделку при прохождении цены границы консолидационного паттерна." Здесь важно войти на рынок с высокой уверенностью.

5. Строгое Управление Рисками:

Рашке серьезно относится к риску. Она использует приказы стоп-лосса для защиты своих сделок и говорит, что хорошие трейдеры, как и хорошие компании, тщательно контролируют свои риски.

Она также использует четыре различные стратегии торговли, чтобы быть готовой к изменениям на рынке. Ее основная стратегия - это дневная торговля S&P, которую она проводит в дни с большим движением на рынке, и она не боится делать крупные ставки, когда все выглядит правильно.

Для свинг-торговли она быстро выходит из сделки, если начинает проигрывать, и она ищет моментум. Ее стратегия по построению графиков ждет ложных прорывов или сигналов хорошей сделки от ежедневных колебаний цен.

"Корзина для всего остального" Рашке использует, когда рынок действительно экстремален. Она использует опционы для ограничения рисков и обращает внимание на сезоны при торговле товарами, потому что именно тогда появляются большие возможности.

Она ведет свою торговлю как бизнес, регулярно проверяя и корректируя свои стратегии. Она сразу исправляет ошибки, как всегда говорит делать.

Рашке использует как свой трейдерский опыт, так и систематический анализ при создании моделей, используя выходы на основе времени, чтобы успешно работать в любом рынке.

Идеи торговли Рашке касаются не только техник. Это о дисциплинированном, гибком подходе и постоянном контроле своей производительности. Именно так она добилась успеха в торговле.

Стратегия 1: настоящий прорыв

Восходящий треугольный паттерн признается как бычий продолжительный паттерн, сигнализирующий, что вероятно продолжение восходящего тренда цены после краткого периода консолидации. Стратегия сосредотачивается на выявлении этих паттернов и входе в сделки после прорыва.

Обратите внимание на восходящий треугольный паттерн на 4-часовом или дневном графике для большей достоверности.

Найдите горизонтальную линию сопротивления, где цена несколько раз достигала пика, но не пробивала. Определите формирование восходящей линии тренда, соединяя более высокие минимумы цены.

Сигнал на вход генерируется, когда цена прорывается выше уровня сопротивления с увеличением объема. Это подтверждает, что покупатели контролируют ситуацию, и может последовать потенциальный восходящий тренд.

Дождитесь закрытия свечи выше линии сопротивления, чтобы избежать ложных прорывов, как показано на графике выше. По желанию, поищите повторное тестирование уровня прорыва, когда цена кратковременно опускается до линии сопротивления, которая теперь действует как поддержка.

Во время роста биткоина разумно установить трейлинг-стопы, чтобы защитить прибыль.

Всегда устанавливайте стоп-лосс чуть ниже последнего колебания цены или восходящей трендовой линии, чтобы минимизировать потенциальные убытки, если прорыв не удастся. Соотношение риска и прибыли лучше установить как минимум 1:2, гарантируя, что потенциальная прибыль в сделке вдвое превышает риск, который вы принимаете.

Правила торговли

• Временной интервал графика: Используйте 4-часовой или дневной график для выявления четких восходящих треугольных паттернов.
• Распознавание паттерна: Подтвердите паттерн как минимум двумя касаниями сопротивления и более высокими минимумами, касающимися восходящей линии.
• Проверка объема: Обеспечьте, чтобы свеча прорыва имела объем выше среднего для подтверждения.
• Подтверждение прорыва: Войдите в длинную позицию только в случае закрытия цены выше уровня сопротивления.
• Размещение стоп-лосса: Разместите стоп-лосс чуть ниже восходящей трендовой линии или самого последнего колебания цены внутри треугольника.
• Соотношение риска и прибыли: Старайтесь добиться соотношения риска и прибыли как минимум 1:2.
• Размер позиции: Изменяйте размер позиции, чтобы сохранить постоянный риск на сделку, обычно не превышающий 1-2% вашего торгового капитала.
• План выхода: Рассмотрите частичное получение прибыли по целевой цене и используйте трейлинг-стоп для оставшейся позиции, чтобы захватить любое продолжающееся повышение.
• Терпение: Дождитесь полного развития паттерна и не предвосхищайте прорыв.

Стратегия 2: ложный прорыв и разворот

Стратегия "Разворот" направлена на получение прибыли от движения цены после ложного прорыва. Этот сценарий возникает, когда цена изначально прорывается через ключевой уровень сопротивления, но не удерживает импульс, что приводит к развороту и последующему медвежьему тренду.

Ищите ситуацию, когда цена прорывается выше ключевого уровня сопротивления. Наблюдайте за объемом во время прорыва. Ложный прорыв часто происходит на низком объеме, что свидетельствует о недостатке заинтересованности со стороны покупателей. Обратите внимание на быстрое возвращение ниже уровня сопротивления, что указывает на ложный прорыв.

Подтверждение приходит от серии негативных свечей, которые появляются после того, как цена возвращается под уровень сопротивления, указывая на изменение направления тренда. Дополнительным подтверждением служит прорыв цены ниже ключевого уровня поддержки после ложного прорыва.

После подтверждения разворота, начните короткую сделку. Установите стоп-лосс заказ чуть выше недавно пробитого уровня поддержки, который теперь действует как сопротивление. Установите цель прибыли на уровне, эквивалентном скользящему среднему или предыдущему уровню поддержки вниз.

Отрегулируйте стоп-лосс заказ по мере движения цены в вашу пользу, чтобы защитить прибыль. Закройте позицию либо при достижении цели прибыли, либо если ценовое движение указывает на потенциальный разворот в вашей сделке.

Правила торговли:

• Временной интервал графика: Используйте график 1 час для тщательного мониторинга ценового движения и идентификации ложных прорывов.
• Идентификация ложного прорыва: Подтвердите ложный прорыв быстрым возвращением ниже уровня сопротивления и низким объемом.
• Подтверждение медвежьего тренда: Ищите паттерн медвежьих свечей, указывающих на изменение направления тренда.
• Подтверждение прорыва уровня поддержки: Войдите в короткую позицию только после закрытия цены ниже ключевого уровня поддержки.
• Анализ объема: Подтвердите разворот увеличением объема продаж.
• Размещение стоп-лосса: Установите стоп-лосс чуть выше пробитого уровня поддержки, чтобы минимизировать потери в случае разворота тренда.
• Цель прибыли: Установите консервативную цель прибыли на следующем значимом уровне поддержки или скользящем среднем.
• Размер позиции: Рискуйте не более 1-2% своего торгового капитала на любой отдельной сделке.
• Мониторинг: Внимательно следите за RSI (индекс относительной силы) для признаков перепроданности, которые могут указывать на потенциальное завершение медвежьего тренда.
• Гибкость: Будьте готовы выйти из сделки, если ценовое движение показывает признаки силы или потенциального бычьего разворота.

Стратегия 3: "Торговля черепахой" Линды Брэшке

Мы уже писали о Линде Брэшке как о большом вдохновении для торговли на прорывах. Фактически, она разработала свою собственную стратегию под названием стратегия "Торговля черепахой". Стратегия "Торговля черепахой" - это умное воплощение классической системы последования тренду, задуманное известным трейдером Линдой Брэдфорд Рашк. Эта стратегия действует на основе предположения, что определенные рыночные условия склонны к ложным прорывам, которые можно использовать для потенциальной прибыли. Вот как работает стратегия "Торговля черепахой" в своей сути:

Идентификация сигнала:

• Сигнал на покупку срабатывает, когда цена актива достигает нового минимума за 5-периодный интервал, но затем показывает признаки бычьего разворота.
• Соответственно, сигнал на короткую продажу активируется, когда цена достигает нового максимума за 5-периодный интервал, а затем разворачивается в медвежий тренд.

Точки входа:

• Сделки открываются при закрытии 30-минутного периода, в котором был установлен новый максимум или минимум, при условии, что цена показывает признаки разворота от этих крайних точек.

Фильтрация сигналов:

• Стратегия использует две экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодами 21 и 30. Эти EMA служат в качестве фильтра тренда.
• Если 21-периодный EMA выше 30-периодного EMA, рынок считается находящимся в восходящем тренде, и рассматриваются только сигналы на покупку.
• Если 21-периодный EMA ниже 30-периодного EMA, рынок находится в нисходящем тренде, и учитываются только сигналы на продажу.

Временные ограничения:

• Оригинальная стратегия Рашк рекомендует совершать сделки только между 06:00 и 22:00, чтобы отсеять менее вероятные сигналы, которые могут возникнуть в менее активные часы рынка.

Стоп-лосс и стратегия выхода:

• Стоп-лосс устанавливается на расстоянии в три раза больше 20-периодного среднего истинного диапазона (ATR) от точки входа, действуя как аварийный выход в случае экстремальных движений рынка.
• Позиции закрываются, если цена достигает нового 5-периодного максимума (для длинных позиций) или минимума (для коротких позиций), обеспечивая выход из сделок во время этих краткосрочных разворотов.

Прелесть стратегии "Торговля черепахой" заключается в ее контрарной методике, нацеленной на ситуации, когда рынок, кажется, делает прорыв, чтобы затем изменить направление. Используя эти моменты, стратегия стремится захватить сделки с высокой вероятностью, которые пользуются тенденцией рынка к возврату после установления новых краткосрочных экстремумов. Инсайты Линды Брэдфорд Рашк по этим рыночным динамикам предлагают трейдерам уникальный подход к рынкам, особенно в быстром темпе окружающей среды.

Заключение

На протяжении этой статьи мы исследовали динамичный мир breakout-торговли, стратегии, которая ждет, когда ценная бумага решительно преодолеет точку сопротивления или поддержки, прежде чем присоединиться к тренду. Мы сравнили breakout-трейдеров с внимательными спринтерами, готовыми начать движение на стартовых блоках, готовых использовать импульс рынка, когда он движется вперед. По крайней мере, большинство трейдеров были активны на протяжении последних 20 лет торгового мира и видели другие вещи.

Основные выводы включают в себя важность сильного объема как подтверждение подлинных breakout-сигналов, подобно громким аплодисментам зрителей, которые подтверждают сильный старт спринтера. Мы также выделили необходимость катализатора — фундаментального изменения или события, которое толкает ценную бумагу вперед, обеспечивая топливо для breakout-движения.

Мы черпали мудрость от мастеров рынка, таких как Пол Тьюдор Джонс и Линда Брэдфорд Рашке, которые использовали вариации breakout-стратегий для достижения замечательного успеха. Их идеи подтверждают идею о том, что breakout-торговля, когда она выполняется с точностью и поддерживается сильным объемом и надежным катализатором, может быть мощным инструментом в арсенале трейдера.

Для заключения, breakout-торговля — это не только узнавание движения цен — это понимание и интерпретация совпадения рыночной психологии, объема и катализаторов для принятия обоснованных торговых решений. Приняв обсуждаемые принципы, трейдеры могут ориентироваться на рынки с стратегией, которая выдержала испытание временем, предлагая возможности тем, кто готов действовать, когда рынок однозначно говорит: "Пора двигаться".

Отказ от ответственности: Все инвестиции несут риски, и прошлые результаты по ценным бумагам, отраслям, секторам, рынкам, финансовым продуктам, торговым стратегиям или торговле отдельных лиц не гарантируют будущих результатов или доходов. Инвесторы полностью несут ответственность за принимаемые ими инвестиционные решения. Такие решения должны основываться исключительно на оценке своих финансовых обстоятельств, инвестиционных целей, уровня риска и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.