Технический анализ с использованием нескольких временных интервалов

При торговле на финансовых рынках время играет решающую роль, и понимание движения рынка является разницей между успехом и неудачей. Технический анализ - это метод анализа финансовых рынков с использованием графиков и других технических индикаторов. Это, безусловно, самый эффективный инструмент для трейдеров, доступный сегодня. С развитием искусственного интеллекта и обработки больших данных технический анализ вскоре войдет в новую фазу, дополнительно усиливая свою эффективность и возможности.

Вы, наверное, слышали выражение "Одна картинка стоит тысячу слов", верно? Представьте себе график, заполненный свечами и техническими индикаторами, как нарисованный пейзаж рынка. Вот вкратце и есть технический анализ - превращение сырых рыночных данных в визуальные повествования. Технический анализ заключается в изучении паттернов в исторических данных рынка с целью обнаружения повторяющихся тенденций для прогнозирования будущей цены.

Теперь добавим еще один уровень к техническому анализу, которым пользуется большинство профессиональных трейдеров в своей работе: анализ нескольких временных рамок. Исходя из вышесказанного, представьте, что вы смотрите на этот пейзаж через разные увеличенные линзы, где каждая линза представляет определенную временную рамку. То, что на 5-минутном графике выглядит как шторм, на дневном или недельном графике может оказаться всего лишь незначительной рябью. Анализ нескольких временных рамок позволяет нам лучше визуализировать и поставить в контекст противоречивые сообщения, которые передает нам рынок.

Целью этой статьи является показать вам, как использовать несколько временных рамок в вашей торговле для избегания ложных сигналов, навигации сквозь рыночный шум и точного определения моментов входа и выхода из сделки. И в конце мы также обсудим очень важный аспект, который может определить успех или провал в ваших торговых операциях: управление рисками - угловой камень устойчивого успеха в торговле. Что-то, что начинающие трейдеры часто узнают на собственном опыте, ликвидируя свой торговый счет всего за несколько сделок.

Прежде чем мы погрузимся в технический анализ, ценовые графики и временные рамки, необходимо понять циклический поток капитала на рынке. Точно так же, как экономический цикл проходит через стадии расширения, пика, спада и восстановления, финансовые рыночные циклы следуют аналогичной схеме, разделенной на четыре отдельных фазы. Идея анализа рыночных циклов путем разделения их на стадии была представлена Стэном Вайнштейном в его книге “Секреты прибыли на бычьих и медвежьих рынках.”

Каковы четыре рыночных цикла?

Эмоции играют важную роль в циклической природе рынков. Страх, жадность, эйфория, паника - все они укоренились в самой природе рыночных циклов. Распознавая эти эмоциональные состояния, вы сможете лучше интерпретировать сигналы рынка и адаптироваться к изменяющимся тенденциям. Это похоже на разгадывание эмоционального пульса рынка. Каждый успешный трейдер умеет читать эти эмоции и действовать согласно им, так что рассматривайте это как приоритет в вашем процессе обучения.

Фаза накопления: Представьте эту фазу как спокойствие перед бурей. Это время, когда умные деньги - институты и опытные инвесторы - начинают покупать на рынке. На этом этапе общественный интерес к входу на рынок невелик, и волатильность цен относительно низкая. Это часто происходит на дне рынка, и стратегия диапазонной торговли является наиболее распространенной в фазе накопления.

Фаза увеличения: Здесь начинается действие. Рынок больше не консолидируется и начинает двигаться вверх. Общественный интерес растет, поэтому больше участников присоединяются к игре. Трендовая торговля и стратегия "покупка на коррекции" являются наиболее распространенными стратегиями в фазе увеличения. Эта фаза - золотая возможность для трейдеров, которые рано распознают знаки, так как это может привести к огромным прибылям для тех, кто попадает на волну с самого начала.

Фаза распределения: Как гласит поговорка, "Что поднимается, то должно пасть". Фаза распределения отмечена медленной и постепенной продажей институциональными инвесторами. Они начинают выгружать свои позиции и получать прибыль. Покупательная способность исчерпывается, и теперь бычий рынок начинает проявлять признаки слабости.

Фаза снижения: Последний этап цикла - это нисходящий тренд. Эта фаза может быть так же прибыльной, как и фаза увеличения, для тех, кто умеет продавать коротко или своевременно закрывать свои позиции. Однако вы заметите, что поведение участников на фазе снижения отличается от фазы увеличения. Обычно, во время спада, паническая распродажа часто приводит к более резкому снижению цен, в то время как во время роста цены склонны расти стабильно и более постепенным темпом.

Как применить технический анализ, используя несколько временных интервалов

В этом разделе мы рассмотрим процесс анализа нескольких временных интервалов и способы придания большей ясности вашим торговым решениям. Давайте разобьем процесс на шаги, которые можно легко следовать, и посмотрим, как анализ нескольких временных интервалов может быть использован в вашу пользу. В конце раздела мы рассмотрим несколько примеров того, как эта методология функционирует в реальном времени.

1. Выбор временных интервалов: Первый шаг - выбрать подходящие временные интервалы. Лучший подход - использовать комбинацию долгосрочных, среднесрочных и короткосрочных графиков. Например, вы можете использовать недельный график, чтобы понять долгосрочный тренд, ежедневный график для среднесрочного анализа и график 1 часа для короткосрочного анализа. Каждый из них будет рассказывать свою часть истории, и когда все истории совпадают, тогда можно принимать решение о входе в рынок.

2. Анализ долгосрочного тренда: Самый длинный временной интервал расскажет вам о общем направлении рынка и о ключевых уровнях поддержки и сопротивления. Самые распространенные временные интервалы для долгосрочного анализа - недельные или ежедневные графики.

Исходя из этой информации, вы узнаете, какая торговая стратегия наиболее подходит для нижних временных интервалов при принятии решения о входе на рынок. Например, если рынок движется вверх и находится в фазе ретрейсмента, лучший подход - применить стратегию прорыва ретрейсмента.

3. Исследование среднесрочной перспективы: Среднесрочный взгляд - это проверка долгосрочного тренда. Самые распространенные временные интервалы - ежедневные, 4-часовые или 1-часовые графики. Здесь вам нужно искать графические образцы, такие как "плечи и голова", или технические индикаторы, сигнализирующие о продолжении или развороте долгосрочного тренда.

Например, если долгосрочный временной интервал указывает на явный восходящий тренд, но на среднесрочном интервале вы замечаете паттерн низких минимумов и высоких максимумов (что указывает на тренд вниз), будьте осторожны. В это время может быть не лучшей идеей входить в сделку, поскольку противоречивая информация указывает на отсутствие четкого направления рынка.

4. Принятие решения с помощью короткосрочного анализа: Наконец, короткосрочный временной интервал - это линза для определения ваших точек входа и выхода. Этот временной интервал требует большего внимания и является наиболее сложным для освоения из-за большего количества рыночного шума. Идеальные временные интервалы для короткосрочного анализа варьируются от 1 часа, 15 минут до 5 минут.

Одно из золотых правил множественного анализа временных интервалов: всегда выравнивайте анализ по временным интервалам. Убедитесь, что сигналы, которые вы выявляете, согласованы по всем временным интервалам. Вам нужно увидеть одну и ту же историю на всех разных временных интервалах. Если есть противоречивые сигналы, лучше воздержаться от сделок до появления более ясной картины. Выравнивание по временным интервалам поможет вам отсеять ложные сигналы, что приведет к меньшему количеству ошибочных торговых решений.

С учетом этого, давайте теперь посмотрим на несколько живых примеров технического анализа с использованием нескольких временных интервалов в действии.

Торговля биткоином с использованием анализа на нескольких временных интервалах (пример 1)

В этом примере мы рассматриваем цену биткоина с января 2023 года по июнь 2023 года. За этот период BTC показывает явные признаки бычьего рынка, формируя более низкие максимумы и более высокие минимумы. Давайте рассмотрим более подробно, чтобы решить, нужно ли и когда мы должны начать долгую позицию по BTC на основе подхода мультивременного анализа.

Долгосрочная перспектива на дневном графике

Сначала мы смотрим на дневной график, чтобы понять, в каком рыночном цикле находится BTC и какова общая направленность цены.

Наблюдения:

• Экспоненциальное скользящее среднее за 50 периодов (EMA) пересекло выше скользящего среднего за 200 периодов в начале марта 2023 года и до сих пор сохраняет свою позицию выше. Это указывает на то, что может начаться долгосрочный бычий тренд.
• Исходя из описанных выше рыночных циклов в статье, мы можем находиться в начале фазы роста цен. Нас интересует только покупка сейчас, и теперь нам нужно убедиться, что эта "история" также соответствует другим временным интервалам.
• Несмотря на общее восходящее движение цены, произошло отступление (или ретрейсмент) к скользящему среднему за 200 периодов. Этот уровень часто действует как значительная зона поддержки. На сильно трендовом рынке цены часто отскакивают, когда достигают уровня 200 EMA.

Затем мы рассмотрим среднесрочный временной интервал и попытаемся найти дополнительное подтверждение сигнала на покупку. Мы сосредоточимся на анализе самых последних ценовых изменений, которые выделены желтым цветом.

Среднесрочная перспектива на часовом графике

При увеличении масштаба на часовой график, мы ищем сигналы, указывающие на окончание отступления и возвращение цены к основному восходящему тренду, соответствуя описанию на дневном графике.

Наблюдения:

• 17 июня 2023 года скользящее среднее за 50 периодов пересекло выше скользящего среднего за 200 периодов, указывая на окончание отступления.
• История отлично соответствует более высокому временному интервалу, дополнительно подтверждая восходящий тренд.

Затем мы переключаемся на краткосрочный взгляд, чтобы найти точки входа и выхода на рынок.

Краткосрочная перспектива на графике 15 минут

Теперь начинается настоящее действие. На краткосрочном временном интервале цель - найти правильное время для решения, когда совершить сделку. Существует множество различных способов определения входа и выхода на рынок. Мы не будем их рассматривать в этой статье, вот список наиболее распространенных стратегий, которые трейдеры используют на этом этапе:

• Прорывы
• Линии тренда
• Ретрейсмент Фибоначчи
• Паттерны свечей
• Уровни поддержки и сопротивления

Теперь давайте посмотрим на график 15 минут и найдем лучшую точку входа для долгосрочной сделки по BTC.

Наблюдения:

• История соответствует другим двум временным интервалам. Скользящее среднее за 50 периодов выше скользящего среднего за 200 периодов, и именно это мы ищем.
• Цена находится в фазе консолидации, и в этом диапазоне видно несколько выдающихся длинных нижних теней. Такие тени свидетельствуют о значительном отторжении цены; в данном сценарии это означает, что хотя медведи пытаются снизить цену, у них нет импульса. Быки обладают доминирующей силой.
• Существует хороший вариант входа при прорыве канала, когда первая зеленая свеча закрывается выше канала. Это более агрессивный вариант входа. Если вы торгуете более консервативно, вы можете подождать, пока сформируется бычий паттерн свечей или использовать другой набор индикаторов для подтверждения прорыва канала.

В нашем примере наш анализ и прогноз оказались точными! Рынок перешел в массовый бычий тренд, и эта сделка имела идеальный вход.

Мультивременной анализ помогает принимать более обоснованные решения, рассматривая общую картину и настраивая входы/выходы, но это не гарантирует успеха. Даже если вы следуете правилам строго по книге, некоторые сделки неизбежно заканчиваются убытками - это природа торговли. Поэтому так важно рассмотреть использование методов управления рисками, таких как ордера стоп-лосс и определение размеров позиций.

Торговля акциями Tesla с использованием анализа на нескольких временных интервалах (пример 2)

В этом следующем примере мы проанализируем акции TSLA и попытаемся определить потенциальную точку входа во время окна февраль/март 2023 года. Мы будем применять тот же метод анализа, что и в предыдущем примере, а именно - анализировать тренд с помощью дневного графика, искать подтверждение на часовом временном интервале и углубиться в 15-минутный график, чтобы найти оптимальную точку для входа на рынок.

Просмотр дневного графика

Наблюдения:

• 50-периодный EMA находится ниже 200-периодного EMA, что указывает на нисходящий тренд.
• Что касается рыночного цикла, TSLA находится в явной фазе снижения цен. Паттерны более высоких минимумов и более низких максимумов четко показывают, что цена TSLA падает.
• В условиях рыночного цикла снижения мы заинтересованы только в коротких продажах на рынке. Мы придерживаемся подхода "тренд - ваш друг".
• (Синий) выделенный участок на графике, по-видимому, является консолидацией цен. Когда цена консолидируется, лучше оставаться в стороне и ждать разрыва. Выделенный период начинается с 7 февраля 2023 года и заканчивается 7 марта 2023 года.

Теперь мы собираемся углубиться и посмотреть на часовой график, чтобы подтвердить развитие нисходящего тренда.

Просмотр часового графика

Наблюдения:

• Часовой график показывает другую картину, нежели дневной график. 50-периодный EMA находится выше 200-периодного EMA, что указывает на бычий тренд.
• Существует 2 сценария, которые могут развиться сейчас. Мы либо наблюдаем завершение отката, либо цена будет продолжать расти и запустит бычий тренд.
• Сейчас лучше всего дождаться дальнейшего развития цен до тех пор, пока мы не получим согласие на направление на обоих временных интервалах (дневном и часовом), прежде чем мы углубимся еще больше в 15-минутный график.

Перемещаемся вперед к 10 апреля 2023 года, 50-периодный EMA пересекается ниже 200-периодного EMA, и теперь у нас есть согласие по направлению цены как на часовом, так и на дневном графике.

Теперь пришло время переключиться на 15-минутный график и определить, когда правильно будет продать акции TSLA. Поехали!

Просмотр 15-минутного графика

Наблюдения:

• 50-периодный EMA находится ниже 200-периодного EMA, так что сюжет идеально сочетается с часовым и дневным графиком.
• Цена находится в фазе консолидации, и происходит некоторая паническая продажа. Красные свечи доминируют в канале консолидации на графике.
• Хорошая точка входа здесь - когда цена выходит из канала консолидации (Прорыв 2) или когда тело первой свечи закрывается ниже трендовой линии (Прорыв 1).
• Идеальной точкой входа будет либо прорыв цены из канала консолидации (Прорыв 2), либо закрытие тела первой свечи ниже трендовой линии (Прорыв 1).

В этом втором примере наш анализ был более сложным, и нам пришлось подождать длительный период времени, чтобы найти оптимальную настройку. Часто бывает так, что сюжеты между 3 временными интервалами не совпадают, поэтому очень важно иметь терпение и ждать. Иногда может потребоваться даже неделя, чтобы найти хорошую возможность. Уделите этому время, не торопитесь на рынок, и победа будет за вами.

Давайте посмотрим, что произошло после нашего сигнала на короткую продажу TLSA.

Постройте надежную стратегию управления рисками и придерживайтесь её

Управление рисками - это безопасный ремень безопасности путешествия трейдера на рынке. Это то, что отделяет опытных профессионалов от краткосрочных любителей. Это не только о максимизации прибыли, но и о минимизации убытков.

1. Определение размера позиции: Возможно, это самый базовый, но ключевой аспект управления рисками. Размер вашей сделки должен всегда быть пропорционален вашему капиталу. Если вы рискуете значительной частью своего капитала на одной сделке, несколько последовательных убытков могут разорить ваш счёт. Например, общепринятным правилом является риск не более 1-2% вашего торгового капитала на любой данной сделке. Если у вас есть счёт на $10 000, это означает, что вы не должны потерять более $100-200 на одной сделке.

2. Стоп-лосс ордера: Неотъемлемая часть торговли, стоп-лосс ордер устанавливается на определенном уровне цены. Если рынок движется против вашей позиции, сделка автоматически закроется, как только достигнет этой цены, гарантируя, что вы не потеряете больше, чем готовы рисковать. Например, если вы покупаете акцию за $50, ожидая её роста, вы можете установить стоп-лосс на $48. Это означает, что если цена акции упадет до $48, ваша позиция автоматически закроется, ограничивая ваши потери.

3. Ордера на взятие прибыли: В то время как стоп-лосс ордера защищают от потерь, ордера на взятие прибыли обеспечивают прибыль. Если вы установили цель для конкретной сделки и цена достигла этой отметки, ордер на взятие прибыли гарантирует, что вы зафиксируете эти прибыли до изменения рыночных условий.

4. Диверсификация: Не кладите все яйца в одну корзину. Трейдеры должны диверсифицировать свои сделки по различным активам, секторам или даже торговым стратегиям. Это гарантирует, что плохая производительность в одной области не приведет к катастрофе для всего портфеля. Например, если вы сильно инвестированы в технологические акции, рассмотрите диверсификацию с некоторыми товарами или позициями на валютном рынке.

5. Эмоциональная дисциплина: Одним из наибольших рисков в торговле являются не сам рынок, а собственные эмоции трейдера. Страх и жадность - мощные двигатели, которые могут привести трейдеров к иррациональным решениям. Всегда принимайте решения на основе логики и стратегии, а не эмоций.

6. Просмотр и корректировка: После каждой сделки, выигрышной или проигрышной, проанализируйте ваши решения. Оцените, что было сделано правильно, а что - нет. Со временем эта практика может предложить бесценные идеи и помочь усовершенствовать ваши методы управления рисками.

Заключение

Технический анализ с использованием нескольких временных интервалов является обязательной стратегией в вашем арсенале трейдинга. Анализируя рынок с разных сторон, вы можете получить более глубокие инсайты, избежать лишнего рыночного шума, определить более точные точки входа и выхода, а также смягчить ложные сигналы. И не забывайте о управлении рисками, скрытом инструменте, который может создать или разрушить любую торговую стратегию.

Отказ от ответственности: Все инвестиции несут риски, и прошлые результаты по ценным бумагам, индустрии, сектору, рынку, финансовому продукту, торговой стратегии или индивидуальной торговле не гарантируют будущие результаты или доходы. Инвесторы несут полную ответственность за принимаемые ими инвестиционные решения. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, уровня риска и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.