Стратегии Параболической SAR

В этой статье о стратегиях торговли с использованием Parabolic SAR мы рассмотрим мощный индикатор и то, как трейдеры используют его для технического анализа. Прежде чем мы углубимся, давайте проясним одну вещь – Parabolic SAR является широко используемым техническим индикатором на финансовых рынках, который помогает выявить потенциальные развороты тренда.

Разработанный легендарным техником Дж. Уэллсом Уайлдером мл., который также изобрел Индекс Относительной Силы (RSI), Parabolic SAR является индикатором на основе импульса, который можно использовать для выявления потенциальных изменений цены актива. Основное различие между двумя индикаторами заключается в том, что RSI измеряет силу ценового движения ценной бумаги, в то время как Parabolic SAR определяет изменения тренда.

Уайлдер, высоко уважаемый технический аналитик, изобрел Parabolic SAR в 1970-х годах в рамках своего стремления создать надежные технические индикаторы, которые трейдеры могли бы использовать для выявления потенциальных движений цен. Индикатор использует серию точек для обозначения потенциальных разворотов тренда, и трейдеры могут использовать эти точки для входа или выхода из сделок в зависимости от направления тренда.

В этой статье мы предоставим обзор Parabolic SAR и его механики, а также три реальные торговые стратегии, которые трейдеры могут использовать для интеграции этого мощного индикатора в свой анализ. К концу этой статьи у вас будет крепкое понимание Parabolic SAR, и вы сможете использовать его в своей торговой стратегии с уверенностью.

Как работает индикатор Параболическая САР

В основе индикатора Параболическая САР лежит тенденционный инструмент, который помогает трейдерам выявлять потенциальные развороты тенденций на рынке. Он назван по параболической форме своих точек, которые строятся выше или ниже графика цен для указания потенциальных сигналов на покупку или продажу.

Анализируя точки на графике, трейдеры могут понять текущую тенденцию и определить потенциальные развороты. Когда точки находятся под графиком цен, это указывает на бычий тренд, а когда точки находятся над графиком цен, это указывает на медвежий тренд. Изменение положения точек может указать на потенциальный разворот тенденции: точки, перемещающиеся снизу вверх графика цен, предполагают смену тренда с бычьего на медвежий и наоборот.

Одним из ключевых преимуществ индикатора Параболическая САР является его способность предоставлять четкие сигналы на покупку или продажу, которые помогают трейдерам принимать обоснованные решения о сделках. Когда точки находятся под графиком цен, это указывает на сигнал на покупку, а когда точки находятся над графиком цен, это указывает на сигнал на продажу. Здесь вы можете увидеть индикатор Параболическая САР в действии на графике Биткоина. Помните, что вы также можете изменить стиль индикатора, чтобы получить более ясное представление о тенденции, как показано на втором графике. Для этого щелкните по значку шестеренки в расширенных графиках и смените стиль построения с "Пересечение" на "Линия с шагом и бриллиантами".

Важно отметить, однако, что, как и все технические индикаторы, Параболическая САР не является идеальным и должен использоваться в сочетании с другими инструментами технического анализа. Кроме того, важно управлять рисками и использовать стоп-ордера для ограничения потенциальных убытков.

Понимая мощь индикатора Параболическая САР, трейдеры могут уверенно включать его в свой арсенал технического анализа и использовать его для принятия более обоснованных решений о сделках. Так что в следующий раз, когда вы столкнетесь с параболическими точками на графике, вы будете точно знать, как их читать и интерпретировать, как профессионал.

Параболическая SAR как стратегия последования тренду

Если вы хотите торговать на более коротких временных промежутках, можете полагаться на комбинацию Свечи Хейкен-Аши в сочетании с индикатором Параболическая SAR. Мы также использовали их в различных наших предыдущих стратегиях, так как они отлично подходят для следования за трендами. 

Для идентификации более сильного спада или восходящего тренда ищите период консолидации с более маленьким реальным телом. 

1. Первым признаком нисходящего тренда обычно является более крупная свеча с реальным телом без верхней тени. По мере продолжения тренда свечи становятся крупнее без верхних теней и с увеличивающимися нижними тенями, указывая на небольшое давление вверх и увеличивающееся давление вниз. 
2. Первым признаком восходящего тренда обычно является более крупная свеча с реальным телом без нижней тени. По мере усиления тренда свечи становятся крупнее и почти не имеют теней внизу. Напротив, когда свечи начинают уменьшаться, это указывает на то, что восходящий тренд может подходить к концу, и пора переоценить вашу позицию.

Наша стратегия объединяет индикатор Параболическая SAR с свечами Хейкен-Аши для последования тренду. Для демонстрации в реальном времени мы торгуем уникальным активом, доступным только на Morpher, NFT Bored Ape Yacht Club. Эта стратегия может показаться прямолинейной, но у нее есть несколько важных правил, которые вы должны соблюдать, чтобы иметь шанс на успех. Комбинация обеих сторон делает это стратегию последующей тренду на стероидах. Эта стратегия в основном основана на том, когда не вступать в позиции. 

Например, даже если Параболическая SAR меняется и показывает потенциальный вход в позицию, не берите его, если свечи Хейкен-Аши находятся в боковом положении или все еще имеют тени с обеих сторон и не дают ясного указания. 

С другой стороны, даже если цвет свечей Хейкен-Аши меняется, не закрывайте свою позицию, если индикатор Параболическая SAR все еще показывает в том же направлении тренда. Вы можете отрегулировать ваш стоп-лосс в таких случаях, но никогда не покидайте тренд, так как он ваш друг до конца. 

Давайте рассмотрим конкретный пример, обозначенный синим кружком как точка входа. В этом случае мы увидели вход, Параболическая SAR изменилась с медвежьей на бычью, и свечи Хейкен-Аши также подтвердили этот тренд. Однако в какой-то момент свечи Хейкен-Аши сменили цвет с зеленого на красный, указывая на остановку бычьего тренда. Если бы вы работали только со свечами Хейкен-Аши, вы бы вышли из тренда здесь; однако Параболическая SAR еще не указывала на разворот. Таким образом, мы останемся в тренде, пока индикатор Параболическая SAR не подтвердит разворот. Действительно, разворот не произошел и продолжился еще на 10-15%. В целом, эта сделка была бы отличной сделкой с прибылью около 20-25% и даже больше с плечом. 

Правила торговли: 

1. Входите только в позиции, когда оба индикатора показывают явные признаки начала тренда. Свечи Хейкен-Аши не должны иметь теней с обеих сторон и должны становиться крупнее. Индикатор Параболическая SAR должен указывать на тот же тренд, что и свечи Хейкен-Аши. 
2. Оставайтесь в тренде, пока оба индикатора явно не покажут разворот. Не закрывайте позиции просто потому, что один из индикаторов немного меняется; скорее отрегулируйте свой стоп-лосс. 

Параболическая САР, скользящая средняя с EMA кроссом

Эта стратегия включает использование Параболической САР, скользящей средней с EMA кроссом и подтверждение с помощью японских свечных паттернов. В качестве живой демонстрации на графике мы решили торговать движением цены кукурузы, так как японские свечные паттерны особенно хорошо видны на графиках товаров.

Параболическая САР - это технический индикатор анализа, который использует точки над или под барами цены, чтобы указать потенциальные точки разворота в направлении тренда. Точки двигаются относительно цены и ускоряются по мере продолжения тренда, что также полезно для установки трейлинг-стоп ордеров.

Стратегия скользящей средней с EMA кроссом объединяет две экспоненциальные скользящие средние (EMA) разных периодов времени для определения бычьего или медвежьего тренда. Когда более короткая EMA пересекает более длинную EMA, это указывает на бычий тренд, в то время как пересечение вниз указывает на медвежий тренд. В данном случае длина нашей скользящей средней и экспоненциальной скользящей средней - 10. В целом, это популярная и простая стратегия, которая помогает определить точки входа и выхода.

Хорошо, теперь давайте проанализируем графики. Боковой рыночный тренд, видимый в начале июля 2022 года, является предвестником сильного скачка на рынке, за которым последовала формирование классического паттерна темного облака на следующий день, указывающего на короткую позицию.

Индикатор скользящей средней также указывает на разворот тренда в тот же день. Однако настоящим показателем в этой сделке является Параболическая САР, так как синяя точка появляется над второй красной свечой паттерна, сигнализируя о короткой позиции и устанавливая точку, на которой вы должны разместить стоп-лосс, чтобы защитить свои инвестиции.

При торговле по этому паттерну у вас есть возможность войти в короткую позицию либо после обнаружения паттерна, либо после увидения EMA кросса, что позволяет обеспечить более высокую безопасность сделки.

Если бы вы пошли по безопасному пути, вы могли бы закрыть позицию примерно от 760 до 620, что потенциально принесло бы значительную прибыль при торговле с плечом.

Правила торговли:

1. Обнаружите паттерн темного облака в боковом рыночном тренде
2. Убедитесь, что точки Параболической САР находятся над свечей (указывая на короткую позицию)
3. Подождите, пока произойдет EMA кросс
4. Откройте короткую позицию

Параболическая SAR как стратегия разворота

Стратегия среднего возврата - это торговая стратегия, цель которой - воспользоваться тенденцией цен на активы вернуться к своим историческим средним значениям. В основном трейдеры, использующие стратегию среднего возврата, покупают активы, когда они дешевы, и продают их, когда они дороги, предполагая, что цены в конечном итоге вернутся к своим средним уровням.

При использовании концепции регрессии к среднему для понимания цен на акции делаются три предположения: 

1. истинная стоимость акции точно такая же в разные моменты времени
2. текущая опубликованная цена не является точным отражением "истинной" стоимости акции
3. различие между опубликованной ценой в разные моменты времени полностью обусловлено случайными факторами

Хотя первые два предположения часто соблюдаются в финансах, третье предположение не всегда оправдывается. Цены акций в значительной степени основаны на фундаментальных показателях компании, которые могут изменяться или оставаться неизменными, а также на общественном мнении, которое может изменяться и оставаться стабильным в долгосрочной перспективе. 

Если вы предпочитаете торговать согласно стратегии среднего возврата, то индикатор Parabolic SAR может вам значительно помочь. В общем, он предшествует скользящим средним и может лучше указать на разворот на графиках.

На нашем графике мы используем быструю и медленную скользящие средние и индикатор Parabolic SAR. В этой стратегии быстрая скользящая средняя установлена на 16 дней (синего цвета), а медленная скользящая средняя - на 26 дней (розового цвета). 

Когда быстрая скользящая средняя увеличивается или уменьшается быстрее, чем медленная скользящая средняя, разница между ними увеличивается, и возникает потенциальная возможность для короткой или длинной позиции согласно стратегии среднего возврата. Предполагается, что краткосрочный тренд подстроится под долгосрочный тренд. В данном случае наибольшее снижение цены между скользящими средними составило около 100, а наибольшее увеличение цены - около 150. Как только разница начинает приближаться к этим уровням, разворот цены может быть неизбежен. 

Таким образом, при приближении к этим уровням мы смотрим на индикатор Parabolic SAR для возможных разворотов цен. Помните, что увеличение или уменьшение цены может только показать, что разворот тренда произойдет, но ожидание, когда скользящие средние пересекутся, может быть слишком долгим; поэтому мы обращаем внимание на Parabolic SAR для досрочного предупреждения. В этом случае у нас действительно много возможностей воспользоваться графиками. Одна из наиболее заметных возможностей в нашем примере показана ниже 31 марта 2022 года, именно там, где находится желтая информационная линия. На этот момент разница составляла 111, и параболический SAR изменился на медвежий, указывая на открытие короткой позиции. 

Помните, не будьте жадными и не реагируйте на каждый сигнал от Parabolic SAR. Вступайте в сделку только тогда, когда разница между скользящими средними приближается к высокому уровню, в данном случае около 100… 

Вы можете узнать это, используя информационную линию, которая доступна слева от расширенных торговых графиков Morpher. Используйте скользящие средние для определения больших различий и подтверждения вашей сделки изменением индикатора Parabolic SAR для использования стратегий разворота цен. 

Правила торговли:

1. Обратите внимание на большое различие между скользящими средними
2. Подтвердите разворот изменением индикатора Parabolic SAR 
3. Откройте длинную/короткую позицию

Заключение

В заключение, включение стратегии Параболической SAR в ваш торговый арсенал может помочь вам получить конкурентное преимущество на рынках. Благодаря способности отслеживать тренды и предоставлять четкие сигналы на покупку и продажу, индикатор Параболическая SAR является ценным инструментом для выявления потенциальных рыночных разворотов и максимизации прибыли. На протяжении этой статьи мы рассмотрели несколько практических способов применения стратегии Параболической SAR в торговле. Мы обсудили ее использование в направлении тренда, развороте тренда и в сочетании с японскими свечными паттернами. Интегрируя эти подходы, вы сможете лучше понять, как интерпретировать индикатор Параболическая SAR и внедрить его в свою торговую стратегию. Имея в виду эти техники, у вас должно быть много идей для начала торговли и использования индикатора Параболическая SAR на уникальных рынках Morphers в полной мере. Поэтому приступайте к использованию стратегий, которые мы вам показали, чтобы, надеемся, получить отличные прибыли.

Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлое исполнение ценных бумаг, отрасли, сектора, рынка, финансового продукта, торговой стратегии или торговли отдельных лиц не гарантирует будущих результатов или доходов. Инвесторы несут полную ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, уровня риска и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.