Зоны спроса и предложения: определение ключевых уровней рынка

Вы когда-нибудь замечали, что значительные движения на рынке часто начинаются с одних и тех же уровней цен? Это происходит потому, что крупные институциональные инвесторы размещают свои ордера на покупку и продажу именно в этих ключевых точках. Определяя зоны спроса и предложения, вы можете получить представление о том, где, вероятно, произойдут эти большие движения. В этой статье мы расскажем вам, как находить зоны спроса и предложения, и покажем все, что вам нужно знать, чтобы начать уверенно включать их в вашу торговую стратегию.

1. Почему зоны спроса и предложения важны (С историческими графиками)
2. Как определить зоны спроса и предложения (С живыми примерами)
3. Зоны спроса и предложения против Уровней поддержки и сопротивления
4. Как использовать зоны спроса и предложения в вашей торговой стратегии (Чек-лист)

Почему зоны спроса и предложения важны

Эти зоны основываются на фундаментальных законах спроса и предложения. Когда цены достигают зоны предложения, области, где ранее доминировали продавцы, актив часто считается перепроданным. Здесь избыток предложения может привести к снижению цены, так как продавцы начинают перевешивать покупателей. Напротив, зона спроса – это область, где покупатели исторически имели контроль, что указывает на то, что актив потенциально перепродан, и цены могут вырасти из-за увеличения покупок. Таким образом, если вы сможете определить такие зоны спроса и предложения, вы сможете следовать за «умными деньгами», зная, что они, вероятно, будут покупать или продавать на этих уровнях.

Вот пример зоны спроса около 109 для пары USD/JPY. Вы можете четко видеть, как появляются ордера на покупку, когда свечи попадают в оранжевую зону. Это отображается как горизонтальный диапазон, где цена ранее стабилизировалась или развернулась вверх. На графике это представлено кластером бычьих свечей с первым движением, а затем несколько раз, когда свечи отскакивают от зоны спроса. Таким образом, когда рыночная активность входит в эту зону, она часто испытывает восходящее давление из-за накопленных ордеров на покупку на этих уровнях.

Важно отметить, что зона спроса начинается с сильного восходящего движения. Это указывает на то, что крупные учреждения покупают в этой области.

Подобно графику ниже, где первое движение вниз в зоне предложения начинается с трех больших красных свечей, указывая на то, что было огромное давление на продажу со стороны учреждения около 1.22 на графике EUR/USD. На графике вы часто увидите это как уровень, где цена несколько раз поднималась, а затем снова поворачивалась вниз. Это похоже на столкновение со стеной. Когда цена приближается к этой зоне, она обычно снова начинает падать, так как многие люди продают. Эта зона может быть хорошим местом для рассмотрения возможности получения прибыли или короткой продажи на рынке, ожидая снижения цены.

Зоны спроса и предложения особенно эффективны при применении к форекс-рынкам. Форекс-рынок значительно превосходит свои аналоги, такие как рынок криптовалют, по объему ежедневной торговли. Согласно исследованию Банк международных расчетов, объем ежедневной торговли на форекс-рынке превышал 7.5 триллионов долларов, по сравнению с криптовалютным рынком, который, согласно метрикам Coinmarketcap, оценивается в ежесуточный объем около 30 миллиардов до 50 миллиардов долларов. Этот огромный масштаб означает, что значительные ценовые движения на форекс-рынке – часто представляемые большими свечами на графиках цен – обычно обусловлены институциональными игроками. Эти учреждения обладают финансовыми возможностями для покупки и продажи огромных объемов иностранных валют, создавая таким образом зоны спроса и предложения, которые могут оказывать влияние на рынок намного больше, чем индивидуальные розничные трейдеры. Поэтому понимание этих зон становится особенно важным для трейдеров, которые хотят эффективно торговать на форекс-рынке.

Как определить зоны предложения и спроса

При определении зон предложения и спроса вам следует сначала ознакомиться с общей ситуацией. Помните, особенно на рынке FOREX, вы всегда ищете зоны предложения и спроса, которые инициируются довольно крупными движениями, указывающими на то, что какая-то институция может покупать в этой области. Если эта область будет протестирована снова, то вы, возможно, действительно нашли зону и можете изучить её подробнее.

Поиск зон предложения и спроса и их обозначение на графике

Обозначение этих зон начинается с поиска областей, где цена меняла направление в прошлом. Для зоны спроса ищите регион, в котором цена ранее опустилась до определённого уровня, а затем резко поднялась вверх. В свою очередь, зона предложения — это область где цена поднялась до определённой точки, а затем развернулась вниз. Не переживайте, если у вас возникнут открытые вопросы в процессе, мы рассмотрим детали позже. Чтобы нарисовать зоны, проведите горизонтальные линии на самых высоких и низких точках этих поворотных областей. Наш личный совет — сначала взглянуть на TradingView и применить автоматический фильтр. Как показано на изображении ниже;

(1) перейдите на ваш график, (2) нажмите на индикаторы в верхней панели и (3) найдите сценарий для Зоны Предложения и Спроса. 

Как только вы найдете многообещающий сценарий, (4) перейдите на вашу торговую платформу и начните проводить дальнейший анализ. 

Инструменты технического анализа

Первый шаг в определении этих зон включает использование инструментов технического анализа. Трейдеры обычно используют индикаторы, такие как скользящие средние, объемные профили и модели ценового действия, чтобы помочь определить эти зоны. Например, область с высоким объемом на объемном профиле может указывать на зону спроса, поскольку показывает уровень, на котором много покупателей ранее вошли на рынок.

Мы считаем, что хорошей стартовой комбинацией для оценки зон предложения и спроса может быть использование индикатора потока денег Чайкина (CMF) и потрясающего осциллятора (AO) вместе. Оба могут предоставить нам комплексную стратегию для выявления и подтверждения силы зоны предложения. 

Индикатор потока денег Чайкина (CMF) — это технический индикатор, который сочетает данные о цене и объеме для оценки покупательского и продажного давления на рынке за определённый период. Потрясающий осциллятор (AO) — это индикатор момента, который рассчитывает разницу между 34-периодной и 5-периодной простой скользящей средней, предназначенный для улавливания моментума рынка и возможных изменений тренда.

Если наш актив вновь попал в известную зону предложения, а AO и CMF сигнализируют о медвежьих трендах, это может указывать на вероятное снижение цены. Вот как мы можем понять эти индикаторы и спланировать нашу стратегию:

Подтверждение силы зоны предложения: Когда цена снова входит в зону предложения, если AO становится красным и движется вниз, это может быть нашим первым знаком, что зона, вероятно, будет действовать как сопротивление, возможно, снижая цену актива.

Снижение потока денег Чайкина: Уменьшение CMF с уровня 0.4 подразумевает снижение покупательского давления и увеличение продажного давления. Этот дополнительный сигнал подтверждает медвежий прогноз AO, предполагая, что зона предложения может действительно оставаться сильной.

Стратегия и точки входа: Учитывая эти индикаторы, мы можем задуматься о входе в короткую позицию, ставя на то, что цена снизится из зоны предложения. Оптимальная точка входа может быть, как только оба индикатора подтвердят медвежий тренд. Установление стоп-лосса чуть выше зоны предложения может предложить управление рисками.

Хотите принимать более обоснованные решения? Скомбинируйте традиционные инструменты технического анализа с Morpher AI, современным инструментом, предназначенным для помощи в вашем анализе и улучшении вашей стратегии свинг-трейдинга. Morpher AI использует передовые алгоритмы для анализа данных рынка в реальном времени, помогая вам быстро выявлять тренды и ключевые уровни цен. Он упрощает процесс торговли, предоставляя действенные инсайты, сокращая время, затрачиваемое на ручной анализ графиков, и позволяя вам совершать более точные сделки. Будущее торговли уже здесь!

На что обращать внимание:

Продолжение AO: Мы должны внимательно следить за AO. Если он продолжает снижаться или остается ниже нулевой линии, это будет подтверждением наших медвежьих ожиданий.

Уровни CMF: Мониторинг CMF имеет решающее значение. Если он продолжает снижаться или пересекает ноль, это даст больше доказательств увеличения продажного давления.

Объем: Хотя CMF учитывает объем в некоторой степени, мы все равно должны следить за сырыми данными объема на предмет резких изменений, так как это может повлиять на оба индикатора.

Управление рисками: Важно установить соответствующие уровни стоп-лосса и тейк-профита. Учитывая, что мы рассматриваем короткую позицию, стоп-лосс чуть выше зоны предложения может защитить нас от потенциальных ложных пробоев.

Дополнительное подтверждение: Мы также можем искать другие медвежьи технические паттерны, такие как медвежьи поглощающие свечи или пробои трендовых линий, для дополнительной уверенности.

Пример живого сценария на графиках

Мы уже показали вам реальные примеры зон предложения и спроса в вводной части, но как вы бы обнаружили одну из них? Это то, что мы сделаем в этом сценарии, где мы покажем вам, как мы подошли бы к торговле в зоне предложения и спроса. В данном случае мы будем анализировать зону предложения на графике USD/JPY, полный график вы можете увидеть ниже. 

Давайте начнем с разбивки нашего анализа на части. Сначала нам нужно проверить, произошло ли крупное движение вниз, чтобы подтвердить участие институций. Как вы можете видеть на графике, действительно произошло огромное красное свеча, от цены 146 до 138. Это показывает, что такое продажное давление могло исходить только от институции. Вы можете увидеть это в начале графика, обведенное большим красным квадратом. Таким образом, у нас есть первое важное подтверждение. 

Затем мы переходим к "живой части" на графиках, части, где свечи останавливаются. Мы видим, что цена снова движется в зону предложения. На графике ниже вы можете ясно увидеть, как свечи снова подходят к синей зоне сверху. Само движение в зону предложения еще ничего не подтверждает. Поэтому мы переходим к следующей части и применяем оба наших индикатора: Потрясающий осциллятор и Индикатор потока денег Чайкина. Вы можете увидеть оба индикатора на графике ниже.

Сначала мы смотрим на Потрясающий осциллятор (AO). Если AO становится красным и движется вниз, это может быть нашим первым знаком, что зона, вероятно, будет действовать как сопротивление, возможно, снижая цену актива. Как вы можете видеть, индикатор AO действительно только что начал становиться красным и снова двигаться вниз. 

Во-вторых, мы ищем подтверждение от Индикатора потока денег Чайкина (CMF), который показывает снижение с высокого уровня 0.4. Этот дополнительный сигнал подтверждает медвежий прогноз AO, предполагая, что зона предложения может оставаться сильной. 

Теперь, когда мы разобрались со всеми техническими аспектами, нам нужно принять решение. Вот что у нас имеется на данный момент:

(1) Крупное институциональное движение из потенциальной зоны предложения

(2) Цена движется обратно в зону предложения

(3) Индикатор AO предполагает, что цена может снова снизиться

(4) CMF также подтверждает медвежий прогноз

Теперь к нашему заключению и шагу, который мы можем предпринять на основе этой информации. Первое ощущение — подождать немного, чтобы увидеть большее красное свечу для подтверждения, так как потенциальный нисходящий тренд только начинает формироваться. В этом случае вероятность входа в короткую позицию высока, так как все индикаторы подтверждают нашу гипотезу. Тем не менее, мы можем взглянуть на график свечей Хейки-Аши (специальный вид свечей для трендов). Это даст нам окончательное подтверждение того, в каком направлении движется тренд. 

В этом случае у нас все еще зеленые свечи, поэтому мы пока не собираемся совершать сделку. Однако свечи становятся меньше, с небольшими верхними тенями, что указывает на то, что тренд может скоро измениться. Как только свечи Хейки-Аши станут красными, мы снова подтвердим с помощью индикаторов AO и CMF и откроем нашу короткую позицию. Чтобы защитить нашу короткую позицию, мы установим стоп-лосс на верхней границе зоны предложения, около 152. 

Советы и лучшие практики

• Важность таймфрейма: Надёжность зон часто повышается с увеличением таймфрейма, например, на дневных или недельных графиках.
• Подтверждение объема: Всегда ищите подтверждение объема. Высокий торговый объем в определённой зоне повышает её значимость.
• Свежие зоны: Зоны считаются «свежими», если они не были повторно посещены ценовым движением после их формирования. Эти свежие зоны часто более надёжны.
• Наблюдайте за ценовым движением: Наблюдение за тем, как цена ведёт себя при подходе к этим зонам, может дать подсказки. Резкое увеличение покупательского или продажного давления может подтвердить силу зоны.

Зоны спроса и предложения против уровней поддержки и сопротивления

Зоны спроса и предложения и уровни поддержки и сопротивления являются основополагающими элементами технического анализа, которые часто используются трейдерами для определения потенциальных разворотов на рынке. Хотя на первый взгляд они могут показаться похожими, между ними есть ключевые различия.

Ключевые различия

• Зоны спроса и предложения: Эти зоны представляют собой области высокой ликвидности и ожидающих ордеров по определенной цене. Их часто считают более продвинутыми, чем уровни поддержки и сопротивления, поскольку они показывают невыполненные ордера институциональных трейдеров. Зоны спроса и предложения, как правило, не тестируются слишком часто и лучше всего используются, когда они свежие и нетронутые.

• Уровни поддержки и сопротивления: Это точки на графике, где цена исторически разворачивалась несколько раз. Они работают особенно хорошо, когда тестировались множество раз и часто связаны с колебаниями цен, круглыми числами или уровнями Фибоначчи.

Трейдеры часто считают зоны спроса и предложения менее рискованными и более прощаюшими, поскольку они предлагают область для потенциального разворота рынка, а не точную ценовую отметку. С другой стороны, торговля на основе уровней поддержки и сопротивления требует более точного входа и выхода, что часто приводит к разочарованию, когда цена немного превышает или не достигает уровня.

Мнение эксперта об уровнях поддержки и сопротивления

Если вы все еще не уверены в обеих концепциях, так как они очень похожи между собой — подумайте о том, чтобы обратиться к мнению настоящего эксперта. Джон Дж. Мерфи, признанный эксперт в области технического анализа, углубляется в психологию уровней поддержки и сопротивления в своей книге «Технический анализ финансовых рынков.»

Согласно Мерфи, участников рынка можно условно разделить на три группы: длинные позиции, короткие позиции и неопределившихся. Когда рынок движется вверх от области поддержки, держатели длинных позиций, вероятно, подумают о том, чтобы увеличить свои позиции, если рынок вернется к поддержке. Напротив, держатели коротких позиций могут рассматривать возвращение к области поддержки как возможность выйти из своих позиций по безубыточной цене.

Мерфи также подчеркивает три важных фактора для определения значимости уровня поддержки или сопротивления:

• Объем: Уровень поддержки или сопротивления, сформированный на большом объеме, считается более значимым, так как это указывает на то, что большое количество единиц было передано по этим уровням.
• Графики точка и фигура: Графики, которые измеряют внутридневную торговую активность, полезны для определения уровней, на которых происходило большинство торговых операций, тем самым обозначая потенциальные зоны поддержки и сопротивления.
• Недавность: Чем более недавняя торговая активность на уровне поддержки или сопротивления, тем более мощным он становится в глазах трейдеров.

Как использовать зоны предложения и спроса в вашей торговой стратегии

Как мы уже показали вам в вышеуказанной стратегии, зоны предложения и спроса могут служить критическими точками для построения вашей торговой стратегии. Эти зоны помогают вам понять, где цена, вероятно, будет повышаться или понижаться, предоставляя вам ценную информацию о потенциальных точках входа и выхода. В то время как некоторые трейдеры основывают свою стратегию исключительно на зонах предложения и спроса, вы также можете использовать их в качестве вспомогательного инструмента, который дополняет другие индикаторы, такие как модели свечей и объемные индикаторы. Чтобы дать вам представление о том, как использовать зоны предложения и спроса в вашей стратегии, мы подготовили для вас контрольный список для ваших сделок. 

Контрольный список: стратегия свинг-трейдинга с использованием нескольких индикаторов

Предположим, что вы свинг-трейдер. Вы уже используете скользящие средние, RSI (индекс относительной силы) и MACD (скользящее среднее сходимости и расходимости) в вашей торговой стратегии. Теперь вы хотите интегрировать зоны предложения и спроса, чтобы улучшить процесс принятия решений. Вот как вы могли бы это сделать:

Заключение

После многолетнего опыта и анализа того, что работает, а что не работает на рынках, мы обнаружили, что внедрение зон спроса и предложения в торговую стратегию может быть одновременно полезным и сложным. С одной стороны, эти зоны предлагают высокую точность в прогнозировании точек входа и выхода, особенно в сочетании с другими индикаторами, такими как модели свечей или объемные маркеры. Они также являются отличным инструментом для управления рисками, позволяя трейдерам устанавливать более эффективные уровни стоп-лосса и тейк-профита. Более того, их универсальность позволяет использовать их в различных рыночных условиях и временных рамках.

Тем не менее, важно отметить некоторые ограничения. Определение этих зон может быть субъективным и может требовать значительного опыта и навыков. Как и любой другой индикатор, они не являются безошибочными и могут иногда давать ложные сигналы, что может привести к потенциальным убыткам.

Что касается лучших рынков для применения этой стратегии, мы наблюдали, что зоны спроса и предложения, как правило, наиболее эффективны на рынках с высокой ликвидностью и объемом. Это включает, но не ограничивается, акциями, форексом и товарами. Таким образом, основываясь на нашем опыте, разумное интегрирование зон спроса и предложения в ваши торговые стратегии может дать вам преимущество, особенно если вы работаете на высоколиквидных рынках.

 Присоединяйтесь к Morpher сегодня, чтобы получить доступ к продвинутым торговым инструментам, бесшовным функциям графиков и мощным аналитическим данным Morpher AI для более информированного и эффективного торгового процесса!

Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлые результаты ценной бумаги, отрасли, сектора, рынка, финансового продукта, торговой стратегии или индивидуальной торговли не гарантируют будущих результатов или доходности. Инвесторы полностью несут ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, tolerancии к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.