Зоны спроса и предложения: полное руководство (2023)

Если вы когда-либо задавались вопросом, почему иногда можно заметить одни и те же крупные движения из похожих ценовых зон, возможно, это потому, что крупные институты устанавливают свои точки покупки и продажи именно там. В большинстве случаев только эти крупные институты могут двигать рынок, и мы покажем вам, как обнаружить эти крупные движения в одних и тех же точках, создавая зоны предложения и спроса. В этой статье мы покажем вам все, что вам нужно знать, чтобы начать использовать зоны предложения и спроса в вашей стратегии: 

• Почему зоны предложения и спроса важны (с историческими графиками)
• Как идентифицировать зоны предложения и спроса (на примерах в реальном времени)
• Зоны предложения и спроса против уровней поддержки и сопротивления
• Как использовать зоны предложения и спроса в вашей торговой стратегии (чек-лист) 

Почему зоны предложения и спроса важны

Эти зоны основаны на фундаментальных законах предложения и спроса. Когда цены достигают зоны предложения, области, где ранее доминировали продавцы, актив высокий, актив часто считается перекупленным. Здесь избыток предложения может привести к снижению цены, поскольку продавцы начинают превышать покупателей. В свою очередь, зона спроса - это область, где исторически контроль имели покупатели, что указывает на то, что актив потенциально перепродан и цены могут вырасти из-за увеличения покупок. Следовательно, если вы способны идентифицировать такие зоны предложения и спроса, то в какой-то мере способны следовать за умными деньгами, так как вы знаете, что они вероятно будут покупать или продавать на этих уровнях.

Вот пример зоны спроса около 109 для валютной пары USD/JPY. Вы можете четко видеть, как есть ордера на покупку, когда свечи попадают в оранжевую зону. Это показывает, как горизонтальный диапазон, где цена ранее стабилизировалась или развернулась вверх. На графике это представлено кластером бычьих свечей с первым движением, а затем несколько раз, когда свечи отскакивают от зоны спроса. Поэтому, когда ценовое движение входит в эту зону, часто возникает восходящее давление из-за накопленных ордеров на покупку на этих уровнях.

Важно отметить, что зона спроса начинается с сильного восходящего движения. Это свидетельствует о том, что крупные институты покупают в этой области.

Аналогично графику ниже, где первое движение вниз в зоне предложения начинается с тремя большими красными свечами, указывая на огромное давление продажей институтом около 1,22 на графике EUR/USD. На графике вы часто увидите это как уровень, где цена поднималась несколько раз, но затем снова уходила вниз. Это похоже на удар о стену. Когда цена приближается к этой зоне, обычно начинает снижаться, потому что так многие люди продают. Эта зона может быть хорошим местом для рассмотрения фиксации прибыли или продажи на рынке в ожидании снижения цены.

Зоны предложения и спроса особенно эффективны при применении на рынке форекс. Рынок форекс превосходит своих аналогов, например, рынок криптовалют по объему ежедневных торгов. Согласно исследованию BIS, объем ежедневных торгов на рынке форекс превышает $7,5 триллиона, в то время как рынок криптовалют, согласно метрикам Coinmarketcap, оценивается в ежедневный объем около $30-50 миллиардов. Этот огромный масштаб означает, что значительные движения цен на рынке форекс, часто представленные большими свечами на ценовых графиках, обычно вызваны институциональными игроками. Эти институты имеют финансовую мощь для покупки и продажи огромных объемов иностранных валют, создавая тем самым зоны предложения и спроса, которые могут оказывать влияние на рынок гораздо сильнее, чем отдельные розничные трейдеры. Поэтому понимание этих зон становится особенно важным для трейдеров, которые хотят эффективно торговать на рынке форекс.

Как определить зоны спроса и предложения

При определении зон спроса и предложения вам следует первоначально быть в курсе сюжета. Помните, особенно на рынке FOREX, вы всегда ищете зоны спроса и предложения, инициированные довольно крупными движениями, указывающими на то, что институт может покупать в этой области. Если эта область снова будет протестирована, то вы действительно могли найти зону и можете провести дальнейшие исследования.

Нанесение зон спроса и предложения на график

Нанесение этих зон начинается с выявления областей, где цена меняла направление в прошлом. Для зоны спроса ищите область, где цена ранее падала до определенного уровня, а затем отскакивала вверх. Напротив, зона предложения - это область, где цена поднималась до определенной точки, а затем поворачивалась вниз. Не беспокойтесь, если у вас возникнут вопросы на протяжении процесса, мы рассмотрим детали позже. Для нанесения зон отметьте горизонтальные линии на самых высоких и низких точках этих областей. Наш личный совет - сначала взгляните на торговый вид и примените автоматический фильтр. Как показано на изображении ниже, (1) перейдите на свой график, (2) нажмите на индикаторы в верхней панели и (3) найдите Скрипт спроса и предложения.

Как только вы найдете перспективный скрипт, перейдите на вашу торговую платформу и начните дополнительный анализ.

Инструменты технического анализа

Первый шаг в идентификации этих зон включает использование инструментов технического анализа. Трейдеры обычно используют индикаторы, такие как скользящие средние, профили объемов и паттерны ценового движения, чтобы помочь точнее определить эти зоны. Например, высокий объем торгов в определенной зоне на профиле объемов может указывать на зону спроса, так как это показывает уровень, где многие покупатели ранее входили на рынок.

Мы считаем, что хорошим начальным сочетанием для определения зон спроса и предложения может быть использование Chaikin Money Flow (CMF) и Awesome Oscillator (AO) вместе. Оба могут дать нам комплексную стратегию для идентификации и подтверждения силы зоны предложения.

Chaikin Money Flow (CMF) - это технический индикатор, который объединяет данные о цене и объеме для оценки покупательного и продаваемого давления на рынке за определенный период. Awesome Oscillator (AO) - это индикатор импульса, который рассчитывает разницу между 34-периодным и 5-периодным простым скользящим средним, предназначенный для отслеживания импульса рынка и возможных изменений тенденции.

Если наш актив вернулся в известную зону предложения и AO и CMF сигнализируют о медвежьих тенденциях, это может указывать на вероятное снижение цены. Вот как мы можем понять эти индикаторы и спланировать нашу стратегию:

Подтверждение силы зоны предложения: По мере того как цена возвращается в зону предложения, изменение цвета AO на красный и его движение вниз могут быть нашим первым сигналом о том, что зона скорее всего будет действовать как сопротивление, возможно, вызывая снижение цены актива.

Снижение Chaikin Money Flow: Уменьшение CMF с уровня 0,4 подразумевает уменьшение покупательного давления и увеличение продаваемого давления. Этот дополнительный сигнал подтверждает медвежий прогноз AO, указывая на то, что зона предложения действительно может быть сильной.

Стратегия и точки входа: Исходя из этих индикаторов, мы можем подумать о входе в короткую позицию, делая ставку на то, что цена упадет из зоны предложения. Оптимальной точкой входа может быть момент, когда оба индикатора подтвердят медвежью тенденцию. Установка стоп-лосса чуть выше зоны предложения может предложить управление рисками.

На что обратить внимание:

Продолжение AO: Мы должны внимательно следить за AO. Если он продолжает снижаться или остается ниже нулевой линии, это подкрепит наши медвежьи ожидания.

Уровни CMF: Мониторинг CMF критически важен. Если он продолжает снижаться или пересекает ноль, это будет дополнительным доказательством увеличения продаваемого давления.

Объем: Хотя CMF учитывает объем в некоторой степени, мы все равно должны отслеживать сырые данные объема на предмет внезапных изменений, поскольку это может повлиять на оба индикатора.

Управление рисками: Необходимо установить соответствующие уровни стоп-лосс и тейк-профит. Учитывая, что мы рассматриваем короткую позицию, стоп-лосс немного выше зоны предложения может обезопасить нас от потенциальных ложных прорывов.

Дополнительное подтверждение: Мы также можем искать другие медвежьи технические паттерны, такие как поглощающие медвежьи свечи или прорывы трендовых линий, для дополнительного обеспечения.

Пример живой ситуации на графиках

Мы уже показали вам реальные примеры зон спроса и предложения во вводной части, но как вы бы определили одну? Это то, что мы сделаем в этом сценарии, где мы покажем вам, как мы бы подошли к совершению сделки в зоне предложения и спроса. В этом случае мы проанализируем зону предложения на графике USD/JPY, вы можете увидеть полный график ниже.

Давайте начнем разбираться наш анализ на части. Сначала нам нужно увидеть, произошло ли крупное движение вниз для подтверждения участия института. Как видно на графике, действительно имелась огромная красная свеча с цены 146 до 138. Это показывает, что этот продажный давление могло прийти только от института. Вы можете увидеть это в начале графика, выделенное большим красным прямоугольником. Таким образом, у нас есть первое важное подтверждение.

Затем мы подходим к "живой части" на графиках, части, где свечи останавливаются. Мы видим, что цена снова движется в зону предложения. На графике ниже вы четко видите, как свечи снова приближаются к синей зоне сверху. Само движение в зону предложения пока ничего не подтверждает. Поэтому мы переходим к следующей части и применяем оба наших индикатора, Удивительный осциллятор и Индикатор

Зоны предложения и спроса против уровней поддержки и сопротивления

Зоны предложения и спроса и уровни поддержки и сопротивления - это основополагающие элементы технического анализа, часто используемые трейдерами для выявления потенциальных разворотов на рынке. Хотя они могут показаться похожими на первый взгляд, между ними есть ключевые различия.

Основные различия

• Зоны Предложения и Спроса: Эти зоны представляют собой области высокой ликвидности и ожидающие ордера по конкретной цене. Их часто считают более продвинутыми, чем уровни поддержки и сопротивления, показывая неисполненные ордера институциональных трейдеров. Зоны предложения и спроса обычно не слишком часто повторно тестируются и наилучшим образом используются, когда они свежи и нетронуты.

• Уровни Поддержки и Сопротивления: Это точки на графике, где цена исторически несколько раз разворачивалась. Они особенно хорошо работают, когда тестировались многократно и часто связаны с колебаниями цен, круглыми числами или уровнями Фибоначчи.

Трейдеры часто находят зоны предложения и спроса менее рискованными и более прощающими, поскольку они предоставляют область для потенциального разворота рынка, а не точку входа. С другой стороны, торговля на основе уровней поддержки и сопротивления требует более точного входа и выхода, что часто приводит к разочарованию, когда цена немного превышает или опускается ниже уровня.

Мнение эксперта о уровнях поддержки и сопротивления

Если вы все еще путаетесь в обоих концепциях, поскольку они очень похожи в некотором смысле - рассмотрите эту часть от настоящего эксперта. Джон Дж. Мерфи, признанный эксперт в области технического анализа, изучает психологию уровней поддержки и сопротивления в своей книге "Технический анализ финансовых рынков".

По словам Мерфи, участников рынка можно условно разделить на три группы: длинных, коротких и нерешившихся. Когда рынок движется выше от области поддержки, длинные позиции, скорее всего, рассмотрят возможность добавления к своим позициям, если рынок вернется к уровню поддержки. С другой стороны, короткие позиции могут видеть возврат к области поддержки как возможность выхода из позиций на точке безубыточности.

Мерфи также выделяет три важных фактора для определения значимости уровня поддержки или сопротивления:

• Объем: Уровень поддержки или сопротивления, сформированный на большом объеме, считается более значительным, поскольку это указывает на то, что на этих уровнях произошло большое количество сделок.
• Точечные и фигурные графики: Графики, отображающие интрадневную торговую активность, полезны для выявления уровней, где произошло большинство сделок, тем самым отмечая потенциальные зоны поддержки и сопротивления.
• Актуальность: Чем более недавняя торговая активность на уровне поддержки или сопротивления, тем более сильным она становится в глазах трейдеров.

Как использовать зоны предложения и спроса в вашей торговой стратегии (чек-лист)

Как мы уже показали в вышеуказанной стратегии, зоны предложения и спроса могут служить критическими точками фокуса для построения вашей торговой стратегии. Эти зоны помогают вам понять, где цена скорее всего увеличится или уменьшится, предоставляя вам ценные идеи о потенциальных точках входа и выхода. Хотя некоторые трейдеры строят свою стратегию исключительно на зонах предложения и спроса, вы также можете использовать их как вспомогательный инструмент, дополняющий другие индикаторы, такие как японские свечные паттерны и индикаторы объема. Чтобы дать вам представление о том, как использовать зоны предложения и спроса в вашей стратегии, мы подготовили для вас чек-лист для ваших сделок.

Чек-лист: стратегия суинг-трейдинга с использованием нескольких индикаторов

Допустим, вы суинг-трейдер. Вы уже используете скользящие средние, RSI (Индекс относительной силы) и MACD (Индикатор схождения/расхождения скользящих средних) в своей торговой стратегии. Теперь вы хотите интегрировать зоны предложения и спроса для улучшения вашего процесса принятия решений. Вот как вы могли бы это сделать:

1. Определение зон предложения и спроса: Первый шаг - просмотр графиков различных временных интервалов для определения четких зон предложения и спроса.
2. Консультация других индикаторов: Затем вы наложите скользящие средние, RSI и MACD на один и тот же график, чтобы увидеть, подтверждают ли они зоны предложения и спроса, которые вы идентифицировали.

3. Индикаторы объема: Вы также взгляните на индикаторы объема, чтобы оценить силу предложения или спроса в этих зонах.

4. Японские свечные паттерны: Наблюдайте японские свечные паттерны вокруг зон предложения и спроса для дополнительных сигналов подтверждения.

5. Вход и выход: Только когда все эти индикаторы совпадают - то есть указывают на бычий или медвежий тренд и подтверждают зоны предложения и спроса - вы приступаете к входу (или выходу) из сделки.

6. Управление рисками: Всегда помните устанавливать стоп-лоссы и профиты на основе зон и других индикаторов, чтобы эффективно управлять вашими торговыми рисками.

Заключение

После многолетнего опыта и изучения того, что работает и что нет на рынках, мы обнаружили, что включение зон предложения и спроса в торговую стратегию может быть как полезным, так и вызывающим трудности. С их помощью можно достичь высокой точности в прогнозировании точек входа и выхода, особенно если их комбинировать с другими индикаторами, такими как японские свечи или объемные маркеры. Они также отлично подходят для управления рисками, позволяя трейдерам устанавливать более эффективные уровни стоп-лосс и тейк-профит. Более того, благодаря своей универсальности, их можно использовать в различных рыночных условиях и временных рамках.

Однако важно отметить некоторые ограничения. Идентификация этих зон может быть субъективной и требовать определенного опыта и навыков. Как и любой другой индикатор, они не являются беспогрешными и иногда могут давать ложные сигналы, что может привести к потенциальным убыткам.

Что касается лучших рынков, на которых можно применить эту стратегию, мы отметили, что зоны предложения и спроса наиболее эффективны на рынках с высокой ликвидностью и объемом. Сюда входят, но не ограничиваются, акции, форекс и товары. Таким образом, основываясь на наших знаниях, тщательное интегрирование зон предложения и спроса в ваши торговые стратегии может дать вам преимущество, особенно если вы работаете на высоколиквидных рынках.

Отказ от ответственности: Все инвестиции несут риски, и прошлый результат ценной бумаги, отрасли, сектора, рынка, финансового продукта, торговой стратегии или торговли отдельного лица не гарантирует будущие результаты или доходы. Инвесторы полностью несут ответственность за принимаемые ими инвестиционные решения. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, уровня риска и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.