Лучшие индикаторы для суинг-трейдинга

Ниже описаны три индикатора осциллятора с иллюстративными примерами.

Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы (RSI) измеряет силу движения цены актива за определенный период времени.

Формула для расчета RSI учитывает средние приросты и убытки в цене актива за определенное количество периодов. Более высокое или более низкое значение RSI указывает на более сильную восходящую тенденцию, в то время как более высокое или более низкое значение RSI указывает на более слабую нисходящую тенденцию.

Когда значение RSI превышает 70, обычно это означает, что актив перекуплен, как отмечено на графике цены биткоина ниже. Это означает, что цена биткоина поднялась слишком сильно и слишком быстро, и настало время для коррекции. В этом случае трейдеры на волнах могут подумать о продаже биткоина или его короткой продаже.

График цены биткоина за 1 день и индикатор RSI (источник: Morpher.com)

Актив перепродан, когда его значение RSI падает ниже 30, как отмечено на графике цены биткоина выше. Это указывает на то, что его цена упала слишком быстро и может быть готова к отскоку.

Статистический осциллятор

Статистический осциллятор измеряет импульс ценовых движений актива. Конкретно он сравнивает цену закрытия актива с его ценовым диапазоном за определенный период времени.

Он использует две линии. Линия %K представляет текущий уровень цены относительно ценового диапазона актива за определенный период времени. Линия %D является скользящим средним линии %K.

Статистический осциллятор масштабируется от 0 до 100 и генерирует сигналы на основе уровней перекупленности и перепроданности. На иллюстрации ниже представлен пример графика цены биткоина с использованием статистического осциллятора.

График цены биткоина за 1 день и индикатор статистического осциллятора (источник: Morpher.com)

Как показано, когда линия %K (изображенная синим цветом) пересекает линию %D (оранжевая линия) и затем поднимается выше уровня 80 (конец января), биткоин считается перекупленным, что может сигнализировать о потенциальном сигнале на продажу.

Напротив, когда линия %K пересекает линию %D и опускается ниже уровня 20, биткоин считается перепроданным, что может сигнализировать о потенциальном сигнале на покупку. Похоже, что это произошло вскоре после 6 марта, когда линия %K пересекается снизу вверх через линию %D и опускается ниже уровня 20, в результате чего биткоин начинает бычий ралли.

Индекс товарного канала (CCI)

Индекс товарного канала (CCI) измеряет импульс колебаний цен. Конкретно он измеряет разницу между текущей ценой актива и его средней ценой за определенный период.

Затем эта разница нормализуется путем деления ее на среднее абсолютное отклонение цены актива от его средней цены. Эта нормализация помогает уменьшить влияние выбросов или экстремальных значений в наборе данных.

График цены биткоина за 1 день и индикатор CCI (источник: Morpher.com)

Результирующее значение CCI осциллирует между +100 и -100, при значениях выше +100 указывает на перекупленные условия, а значения ниже -100 указывают на перепроданные условия.

Обратите внимание, что когда CCI на графике цены биткоина, показанном выше, опустился ниже -100 14 марта, указывая на перепроданное состояние, биткоин впоследствии начал бычий ралли.

Лучшие индикаторы объема для сделок по волнообразному трейдингу

Ниже описаны три индикатора объема с иллюстративными примерами.

Объем на счете (OBV)

Объем на счете (OBV) измеряет накопленное давление покупок и продаж на финансовом рынке. Этот индикатор основан на теории, что объем торговой активности может быть ведущим индикатором ценовых движений.

Какие другие инструменты используют трейдеры, работающие по стратегии "свинг"?

Линии сопротивления и поддержки

Уровни сопротивления и поддержки определяют потенциальные ценовые уровни, на которых акция, соответственно, вероятно, столкнется с сопротивлением или получит поддержку. Уровень сопротивления - это ценовой уровень, на котором акция ранее испытывала трудности с преодолением, в то время как уровень поддержки - это ценовой уровень, на котором акция ранее испытывала трудности с падением ниже.

Уровни сопротивления часто возникают, когда продавцы появляются на рынке и начинают продавать акции, что приводит к ценовому потолку, когда покупатели больше не готовы платить больше за акцию. Уровни поддержки часто возникают, когда покупатели появляются на рынке и начинают покупать акции, что приводит к ценовому полу, когда продавцы больше не готовы продавать акцию дешевле.

График цены Ethereum за 1 час с уровнями сопротивления и поддержки (источник: Bifinex)

Обратите внимание на общие уровни сопротивления и поддержки, обозначенные на графике цены Ethereum выше. Когда Ethereum преодолевает этот уровень сопротивления, это называется прорывом. Прорывы обычно сопровождаются высоким объемом и могут быть сигналом того, что акция испытывает бычий импульс.

Однако важно отметить, что прорывы иногда могут быть ложными сигналами, и Ethereum может не суметь удержать свой восходящий импульс. Поэтому некоторые трейдеры могут подождать перепроверки перед покупкой Ethereum. Перепроверка происходит, когда Ethereum сбрасывает и повторно проверяет предыдущий уровень сопротивления, который теперь действует как уровень поддержки. Если Ethereum отталкивается от уровня поддержки и начинает двигаться вверх снова (как это было в приведенном выше примере), это может быть более сильным сигналом, что прорыв действительно действителен.

Паттерны японских свечей

График японских свечей состоит из серии свечей, каждая из которых представляет определенный период времени (например, один час, один день или одна неделя). Внизу приведен график японских свечей Bitcoin за один день.

График японских свечей Bitcoin за 1 день (источник: Morpher.com) 

Тело каждой свечи представляет открытие и закрытие цен за день. Тени (“хвосты”) представляют собой высокие и низкие цены за тот же период.

Бычья (или “зеленая”) свеча означает, что цена закрытия была выше цены открытия. Медвежья (или “красная”) свеча означает, что цена закрытия была ниже цены открытия.

Паттерны японских свечей могут предоставить ценную информацию о силе и направлении рыночных тенденций. Некоторые популярные паттерны включают в себя утреннюю и вечернюю звезду, молот, булавку, поглощающий паттерн или паттерн щипцов. Трейдеры используют эти паттерны в сочетании с другими техническими индикаторами для принятия решений о сделках и определения потенциальных точек входа и выхода.

Заключение

Индикаторы могут быть полезны для трейдеров на развороте рынка, предоставляя им индикацию направления и силы рыночных тенденций. Используя эти индикаторы, трейдеры могут принимать более обоснованные торговые решения, определять потенциальные сигналы на покупку или продажу и устанавливать соответствующие стратегии управления рисками. Однако важно помнить, что индикаторы должны использоваться совместно с другими формами технического анализа и не следует полагаться на них как на единственную основу для принятия торговых решений.

Отказ от ответственности: Все инвестиции несут риски, и прошлый результат ценной бумаги, отрасли, сектора, рынка, финансового продукта, торговой стратегии или торговли отдельного лица не гарантирует будущие результаты или доходы. Инвесторы полностью несут ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке своих финансовых обстоятельств, инвестиционных целей, уровня риска и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.