Индикатор VWAP: как его использовать, стратегии и профессиональные советы

Индикатор VWAP и скользящие средние являются важными инструментами технического анализа, используемыми для определения тенденций и принятия обоснованных торговых решений. Однако они обладают уникальными характеристиками и применениями.

Индикатор VWAP:

• Учитывает объем: VWAP интегрирует как цену, так и объем, предоставляя среднюю цену, взвешенную по объему.
• Фокус на внутридневной торговле: Преимущественно используется для внутридневной торговли, сбрасываясь в конце каждого торгового дня.
• Эталон: Служит эталоном для оценки средней цены ценной бумаги в течение торговой сессии.

Скользящие средние:

• Фокус на цене: Скользящие средние (например, SMA, EMA) рассчитываются только на основе данных о ценах, без учета объема.
• Разнообразные временные рамки: Применимы к различным временным рамкам, от минут до месяцев, что делает их полезными для как краткосрочного, так и долгосрочного анализа.
• Определение трендов: Помогают определить общее направление ценовых трендов за указанный период.

Стратегические советы по использованию индикатора vwap и скользящих средних

Когда использовать VWAP:

• Внутридневная торговля: Идеально подходит для дневных трейдеров, которым необходимо понимать среднюю цену ценной бумаги в течение одной торговой сессии.
• Анализ объема: Полезен, когда объем играет ключевую роль в движении цен, предоставляя информацию о том, поддерживается ли ценовое движение значительной торговой активностью.
• Точки входа и выхода: Помогает определить оптимальные точки входа и выхода, сравнивая текущие цены с линией VWAP.

Когда использовать скользящие средние:

• Следование тренду: Подходит для идентификации и следования долгосрочным тенденциям на рынке, помогая избегать торговли против направления рынка.
• Перекрестия: Используйте перекрестия скользящих средних (например, пересечение SMA над EMA), чтобы сигнализировать о потенциальных возможностях покупки или продажи.
• Поддержка и сопротивление: Действует как динамические уровни поддержки или сопротивления на трендовых рынках.

Комбинирование VWAP и скользящих средних:

• Инструмент подтверждения: Используйте VWAP для подтверждения трендов, выявленных скользящими средними, чтобы убедиться, что ценовые движения поддерживаются объемом.
• Улучшенные точки входа и выхода: Используйте скользящие средние для выявления потенциальных торговых возможностей, а VWAP для уточнения точек входа и выхода на основе уровней цен, взвешенных по объему.
• Управление рисками: Скользящие средние предоставляют общее направление тренда, в то время как VWAP предлагает точный эталон для отклонений цены, что помогает в эффективном управлении рисками.

Идеи торговой стратегии VWAP

Как утверждает исследователь и эксперт по трейдингу Такаши Като в своем исследовании: 

«Как стратегия исполнения, использующая объем торговли, стратегия средневзвешенной цены по объему (VWAP) хорошо известна и широко применяется на практике.» 

Очевидно, что представить конкретную стратегию, не видя ее на графиках, всегда сложно, поэтому мы всегда подготавливаем несколько примеров из реальной жизни. Мы покажем вам две простые стратегии покупки и продажи по индикатору VWAP. Эти стратегии предназначены для начинающих, и вы можете сразу же применить их в своем торговом подходе. 

Стратегия покупки по VWAP

Этот пример из реальной жизни фокусируется на эффективном использовании стратегии VWAP с акциями GameStop (GME) на 5-минутном графике. Хотя GME выбрана из-за ее высокой ежедневной волатильности, вы можете применить эту стратегию к любым акциям, которые торгуете. Сценарий концентрируется на долгосрочных дневных прорывах выше линии VWAP.

Шаг 1: Определение прорыва – Прорыв на уровне 18.10

Сначала ваша задача — определить прорыв. С GME, будучи высоковолатильной акцией, ежедневные прорывы не редкость. На уровне цены 18.10 вы можете наблюдать прорыв выше критической точки сопротивления на 5-минутном графике. Отсутствие всплеска объема во время этого прорыва не дает окончательного подтверждения бычьего импульса. Линия VWAP остается относительно стабильной, что указывает на то, что это может быть не идеальная точка входа. Однако это начальный сигнал о возможной бычьей активности, намекающий на то, что может произойти скачок цены.

Шаг 2: Повторный тест VWAP – Ожидание лучшей точки входа

Хотя первоначальный прорыв на уровне 18.10 предполагает возможный вход, вы, как и многие опытные трейдеры, признали бы, что повторный тест VWAP часто предоставляет более надежную установку.

Шаг 3: Распознавание повторного теста – Вход на уровне 18.30

После первоначального прорыва цена GME откатывается к уровню VWAP (повторный тест). Этот откат отмечен снижением объема, что свидетельствует о снижении давления продаж. Когда цена приближается к VWAP, она не решительно пробивается ниже этого уровня из-за недостаточного объема продаж. Вместо этого она устанавливает более низкий максимум, указывая на возможную силу акции.

Шаг 4: Взлет выше VWAP – от 18.30 до 19.40

Когда цена GME затем поднимается выше линии VWAP, на этот раз при поддержке значительного объема, это явный сигнал о том, что контроль за покупками восстанавливается, и ожидается существенное движение цены. Если вы вошли в сделку около 18.30 во время повторного теста VWAP, вы были бы в хорошей позиции для получения прибыли от последующего скачка цены, который видит движение GME с 18.30 до 19.40 в короткий промежуток времени.

Шаг 5: Выход из сделки – Откат цены к VWAP

Когда GME достигает 19.40, вы внимательно наблюдаете за поведением акции. Учитывая значительное движение, вы понимаете целесообразность фиксации прибыли. Когда цена возвращается к уровню VWAP, это предоставляет вам удобный момент для выхода из сделки, таким образом, закрепляя ваши доходы.

Этот пример подчеркивает эффективность стратегии VWAP при торговле высоковолатильными акциями, такими как GME. Терпеливо ожидая повторного теста VWAP после прорыва, вы увеличиваете шансы на вход в сделку, которая соответствует преобладающему тренду. VWAP служит динамическим уровнем поддержки и сопротивления, помогая вам в принятии решений и эффективном управлении рисками. Адаптируемость этой стратегии к различным акциям и временным рамкам предоставляет вам универсальный инструмент для захвата краткосрочных ценовых движений.

Стратегия продажи по VWAP

Эта стратегия предоставляет комплексный подход к торговле медвежьими разворотами, комбинируя использование свечей Heikin Ashi и индикатора VWAP (объемно-взвешенная средняя цена). Предназначенная для трейдеров, стремящихся получить прибыль от снижения цен, эта стратегия иллюстрируется на 5-минутном графике акций GameStop (GME), волатильного торгового инструмента.

Шаг 1: Определение прорыва – Вход на уровне 19.30

На первом этапе вы замечаете прорыв GME выше ключевого уровня сопротивления на уровне 19.30. Этот прорыв сопровождается значительным увеличением объема, и свечи цен поднимаются выше верхней желтой полосы VWAP.

Шаг 2: Подтверждение с помощью Heikin Ashi – Точка входа

Прежде чем войти в сделку, вы консультируетесь со свечами Heikin Ashi. Они становятся красными, сигнализируя о медвежьем импульсе. Когда это происходит при увеличении объема продаж, это надежное подтверждение для открытия короткой позиции.

Шаг 3: Повторный тест VWAP – Ожидание и корректировка

После установления короткой позиции вы ждете, пока цена откатится к уровню VWAP, важной зоне для продолжения тренда. В этот период вы внимательно наблюдаете за ценовым движением, готовые скорректировать ваш стоп-лосс, если заметите признаки разворота тренда.

Шаг 4: Распознавание повторного теста – Устойчивость на уровне VWAP

Вы замечаете, что объем относительно низок во время отката, что свидетельствует о потере импульса продавцов. Важно, что GME не уверенно пробивается выше уровня VWAP из-за слабого объема покупок. Это указывает на возможную слабость и подтверждает, что продавцы все еще контролируют ситуацию. Вы решаете остаться с вашей текущей короткой позицией.

Шаг 5: Следование за трендом – Корректировка стоп-лосса

Удерживая свою короткую позицию, вы внимательно следите за производительностью GME. По мере того как акция продолжает снижаться, вы корректируете ваш стоп-лосс чуть выше уровня VWAP для эффективного управления рисками.

Шаг 6: Выход из сделки – Откат цены к VWAP

Продолжая удерживать короткую позицию, вы ищете признаки возможного разворота тренда. Здесь свечи Heikin Ashi и индикатор VWAP служат вашими путеводителями. В частности, вы следите за тем, чтобы свечи Heikin Ashi уменьшались в размере и, возможно, меняли цвет, а также наблюдаете, приближается ли цена к нижней полосе VWAP, сигнализируя о возможном состоянии перепроданности.

Шаг 7: Подтверждение выхода – Около 18.40

Наконец, когда GME достигает около 18.40, свечи Heikin Ashi демонстрируют признаки нерешительности или разворота. В этот момент вы решаете выйти из короткой сделки, зафиксировав свою прибыль.

Комбинирование свечей Heikin Ashi и VWAP увеличивает вероятность захвата вовремя, медвежьих сделок. Внимание к деталям — ожидание повторного теста VWAP, подтверждение с помощью Heikin Ashi и постоянная корректировка стоп-лосса — гарантирует, что трейдер остается в соответствии с преобладающим трендом, эффективно управляя рисками. В результате, эта стратегия оказывается универсальной и адаптируемой для различных акций и временных рамок, делая ее ценным подходом для трейдеров, сосредоточенных на медвежьих разворотах.

Управление рисками с использованием VWAP

Объемно-взвешенная средняя цена (VWAP) часто используется для определения точек входа и выхода из сделок, но также обладает полезностью для управления рисками. Мы обычно рекомендуем учитывать два основных момента при использовании индикатора VWAP для управления рисками:

Параметры стоп-лосса и фиксации прибыли: Для длинных позиций уровень стоп-лосса часто устанавливается ниже VWAP. Наоборот, для коротких позиций стандартом является стоп-лосс выше VWAP. Как вы видели в предыдущей стратегии, вы также можете использовать полосы вокруг уровней VWAP для установки стоп-лосса и фиксации прибыли.  

Оценка точки повторного входа: Когда первоначальная сделка закрывается по стоп-лоссу, VWAP может служить ориентиром для повторного входа. Повторное открытие позиции обычно рассматривается при приближении цены к VWAP, с подтверждением от других индикаторов. Это похоже на предыдущую стратегию, где мы входили в позицию, как только уровень VWAP был протестирован повторно. 

Потенциальные ловушки при использовании VWAP в торговле

VWAP (объемно-взвешенная средняя цена) является мощным инструментом в арсенале трейдера, но, как и любой торговый индикатор, он имеет свои ограничения и потенциальные ловушки, о которых трейдерам необходимо знать. В этом разделе мы рассмотрим эти ограничения и обсудим стратегии по их смягчению.

Поздние сигналы

Одной из основных ловушек при использовании VWAP является возможность получения поздних сигналов. Расчеты VWAP основаны на исторических данных, что означает, что они могут не предоставлять сигналы в реальном времени. Это не такая большая проблема, так как большинство индикаторов основаны на исторических данных, но важно быть в курсе этого факта. В результате вы можете упустить ранние возможности для входа или выхода, особенно на быстро движущихся рынках. К счастью, VWAP является достаточно отзывчивым индикатором, однако трейдерам следует быть осторожными и не полагаться исключительно на VWAP для принятия немедленных решений.

Как смягчить поздние сигналы:

• Комбинируйте с другими индикаторами: Чтобы решить эту проблему, рассмотрите возможность комбинирования VWAP с другими техническими индикаторами, которые предоставляют более своевременные сигналы. Например, вы можете использовать краткосрочные скользящие средние или осцилляторы импульса для подтверждения сигналов VWAP.

• Интрадей-мониторинг: Постоянно следите за вашими сделками и рыночными условиями. Будьте готовы корректировать свою стратегию или выходить из сделки, если заметите значительные движения цен, не отраженные в VWAP.

Рыночный шум

VWAP может быть чувствителен к рыночному шуму, особенно в акциях с низкой ликвидностью или во время волатильных торговых сессий. Рыночный шум относится к случайным колебаниям цен, которые могут исказить точность расчетов VWAP. В таких случаях VWAP может не предоставить четкой картины истинных рыночных настроений. Также избегайте использования фильтра VWAP сразу после его сброса. Например, если ваши настройки установлены на недельный таймфрейм для VWAP, то вы должны подождать первые часы недели, чтобы VWAP достиг адекватной расчетной стоимости. 

Как минимизировать влияние рыночного шума:

• Используйте более высокие таймфреймы: При работе с шумными рынками рассмотрите возможность использования более высоких таймфреймов, таких как часовые или четырехчасовые графики. Более высокие таймфреймы могут помочь отфильтровать часть краткосрочного рыночного шума.

• Фильтр по объему: Внедрите фильтр по объему вместе с VWAP. Учитывайте сигналы VWAP только тогда, когда торговый объем превышает определенный порог. Это может помочь уменьшить влияние шума на ваши торговые решения. На графике ниже вы можете видеть индикатор объема и фильтр объема под графиком. Индикатор объема показывает даже малейший объем; фильтр объема показывает только более значимые изменения объема. Вы можете получить оба индикатора, просто найдя их в инструментальной панели индикаторов над графиком. 

Не является самостоятельным индикатором

Возможно, самой критической ловушкой является полное полагание на VWAP как на самостоятельный индикатор. VWAP является ценным инструментом, но он наиболее эффективен при использовании в сочетании с другими торговыми стратегиями и индикаторами. Полное полагание на VWAP может привести к упущенным возможностям и увеличению рисков.

Почему VWAP должен использоваться вместе с другими индикаторами:

• Подтверждение: Комбинирование VWAP с другими индикаторами, такими как скользящие средние, RSI или MACD, может предоставить подтверждение сигналов. Когда несколько индикаторов совпадают, это усиливает достоверность торговой установки.
  
• Диверсификация: Полагание только на один индикатор может привести к узкому восприятию рынка. Использование разнообразного набора индикаторов позволяет учитывать различные аспекты ценового движения, объема и импульса.

Как избежать ловушек

Для максимального использования VWAP при смягчении его внутренних ограничений, вы можете найти полезными следующие рекомендации:

Образовывайтесь: Получение всестороннего понимания VWAP, его применения и ограничений помогает эффективно его использовать. Знание остается ключевым активом в вашем торговом наборе инструментов. Ознакомьтесь с нашей статьей “Как увеличить маленький торговый счет“; она может оказаться полезной. Она предлагает действенные советы и инсайты, которые можно применить (независимо от того, велики ли ваши финансовые цели или нет) для максимизации доходов и минимизации рисков. Это руководство также поможет вам сделать шаг вперед и покажет, как создать выигрышную стратегию и отличную торговую систему. 

Комбинируйте с другими индикаторами: Использование VWAP в изоляции может подвергать вас ненужным рискам и упущенным возможностям. Поэтому разумно использовать VWAP вместе с другими техническими индикаторами для более надежного процесса подтверждения сигналов. Прочитайте нашу статью “Технический анализ с использованием нескольких таймфреймов” для получения дополнительных идей о том, как внедрять другие индикаторы и техники построения графиков. 

Адаптация к рыночным условиям: Понимание того, что эффективность VWAP может колебаться в зависимости от волатильности рынка и условий ликвидности, позволяет вам модифицировать свои стратегии по мере необходимости. Эта адаптивность может оказаться решающей для поддержания стабильного результата. Для дальнейшего изучения этого вопроса вам может быть полезно понять, как работают рыночные циклы в целом. Чтобы получить более глубокое понимание этих динамик, ознакомьтесь с нашим руководством “Рыночные циклы”, которое покажет вам, как оставаться впереди игры. 

Заключение

Это все, что вам нужно знать об индикаторе VWAP, чтобы начать. Помните, начинать следует с малого и пробовать различные подходы перед тем, как торговать значительными суммами. Определитесь со своей стратегией, будь то краткосрочные или долгосрочные временные рамки, тестируйте различные методы и постепенно наращивайте уверенность и опыт. Сочетание VWAP с дополнительными индикаторами, адаптированными к вашему стилю торговли, станет вашим секретным оружием. Грамотное управление рисками является ключом к защите вашего капитала, поэтому используйте VWAP для установки точек стоп-лосс и тейк-профит.

Но на этом путь не заканчивается; это непрерывный процесс обучения. Адаптируйте свои стратегии по мере изменения рыночных условий и проявляйте терпение, ожидая четких сигналов. Помните, иногда лучшая сделка - это не торговать. Не стесняйтесь применять стратегии покупки и продажи, которые мы предоставили, так как их можно реализовать сразу. Более того, продолжайте совершенствовать свои навыки с помощью наших руководств, поскольку актуальность с рыночными трендами крайне важна. С практикой и настойчивостью вы сможете полностью раскрыть потенциал VWAP и осуществлять прибыльные сделки. 

Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлые результаты ценных бумаг, отрасли, сектора, рынка, финансового продукта, торговой стратегии или индивидуальной торговли не гарантируют будущих результатов или доходов. Инвесторы несут полную ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, терпимости к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.