Как нарисовать уровни Фибоначчи

Откаты Фибоначчи - это мощные инструменты для технического анализа, которые могут использоваться для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления в ценовом движении актива. Эти откаты основаны на последовательности Фибоначчи, математическом шаблоне 13 века, который находит применение во всех областях, включая финансовые рынки.

Эта статья структурирована как учебное пособие по откатам Фибоначчи. В ней описаны ключевые соотношения, способы построения уровней отката и то, как откаты взаимодействуют с другими техническими индикаторами. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в торговле или опытным профессионалом, эта статья поможет вам принимать более обоснованные торговые решения.

Объяснение фибоначчиевой коррекции

Фибоначчиева коррекция основана на идее, что цены имеют тенденцию откатываться на предсказуемую часть движения цены. После этого отката цена может продолжить движение в своем первоначальном направлении. Фибоначчиевы отношения вычисляют уровни, которые наносятся на график между максимумом и минимумом движения цены.

Ретрейсмент Фибоначчи и технический анализ

Трейдеры могут использовать ретрейсмент Фибоначчи для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления на графике цен актива. В контексте управления рисками, эти уровни могут быть использованы для принятия обоснованных торговых решений, таких как определение момента входа или выхода из сделки или установки ордеров стоп-лосс.

Сочетая ретрейсмент Фибоначчи с другими техническими индикаторами, трейдеры получают всестороннее понимание рыночных тенденций и принимают более обоснованные торговые решения. Овладение ретрейсментом Фибоначчи позволяет успешным трейдерам максимизировать общую прибыль.

Понимание последовательности Фибоначчи

Краткая история последовательности Фибоначчи

Последовательность Фибоначчи - это упорядочение чисел, в котором каждое число представляет собой сумму двух предыдущих чисел. Последовательность начинается с 0 и 1.

Эта последовательность была впервые представлена в 13 веке итальянским математиком по имени Леонардо Фибоначчи. С тех пор она была применена в различных областях, включая такие разнообразные области, как распределение семян в плодах, дизайн зданий, музыкальные композиции, а также финансы.

Ниже приведены первые вычисленные числа в последовательности Фибоначчи:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …

Чтобы вычислить эту последовательность, начните с первых двух членов, 0 и 1, затем сложите их вместе, чтобы получить третий член, который равен 1. Затем прибавьте второй к третьему члену, чтобы получить четвертый член: 2. Этот процесс продолжается, прибавляя два предыдущих числа, чтобы получить следующее последовательное число.

Объяснение фибоначчиевых соотношений

В финансах последовательность Фибоначчи часто используется в техническом анализе для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления на финансовых рынках.

Самые часто используемые фибоначчиевы соотношения: 38,2%, 50% и 61,8%. Эти соотношения получаются путем деления числа в последовательности на следующее за ним число. Например, если разделить 55 на 89, получится примерно 0,618, что представляет собой фибоначчиево соотношение 61,8%.

Значение коэффициентов Фибоначчи в торговле

Коэффициенты Фибоначчи используются для построения уровней на графике цен между высокой и низкой точками определенного движения цены, которое изучается. Эти уровни используются для определения потенциальных зон поддержки и сопротивления, что помогает трейдерам принимать более обоснованные торговые решения.

Основываясь частично на этих коэффициентах и других технических показателях для принятия обоснованных решений в торговле, успешные трейдеры способны контролировать свои эмоции и другие предвзятости в торговле.

Например, если цена акции возвращает 38.2% от определенного движения цены, она может найти поддержку на этом уровне и вернуться обратно. Если цена акции возвращает 50%, она может найти более крепкую поддержку на этом уровне и вернуться еще выше. И если она возвращает 61.8%, цена акции может указывать на то, что тренд меняется, и цена акции может продолжить двигаться в противоположном направлении.

Приведен пример свечного графика USDCAD, визуально отображающий различные уровни Фибоначчи. Если цена USDCAD возвращает на один из этих уровней Фибоначчи, трейдеры часто интерпретируют эту коррекцию как потенциальную точку входа или выхода.

Уровни коррекции Фибоначчи (источник: Википедия)

Например, около 15:15 24 сентября USDCAD начал возвращаться к уровню коррекции 38.2%. Однако USDCAD не смог прорваться через этот уровень, поэтому он действовал как уровень сопротивления.

Трейдеры могут интерпретировать это как сигнал к продаже, поскольку это указывает на то, что USDCAD, вероятно, будет продолжать падение. И обратите внимание, что именно это произошло, поскольку USDAC ушел глубоко ниже уровня коррекции 23.6%.

Что такое "Swing Highs" и "Swing Lows"?

"Swing Highs" и "Swing Lows" - это важные концепции технического анализа, которые помогают выявить потенциальные зоны поддержки и сопротивления. Эти максимумы и минимумы могут быть представлены свечными паттернами.

"Swing High" - это высокая точка цены актива, где цена недавно росла и ожидается, что остановится перед продолжением вверх. Напротив, "Swing Low" - это низкая точка цены актива, где цена недавно падала и ожидается, что остановится перед продолжением вниз. 

Выявляя "Swing Highs" и "Swing Lows", трейдеры могут провести линии тренда для определения потенциальных зон поддержки и сопротивления. Например, если цена актива имеет восходящий тренд и достигает "Swing High", трейдер может рассмотреть продажу актива, так как это может свидетельствовать о развороте тренда. 

Напротив, если цена актива имеет нисходящий тренд и достигает "Swing Low", трейдер может рассмотреть покупку актива, так как это может свидетельствовать о развороте тренда.

Выявление "Swing Highs" и "Swing Lows"

"Swing Highs" и "Swing Lows" могут быть выявлены, глядя на свечной график актива.

Для выявления "Swing High" или "Swing Low" сконцентрируйтесь на одной свече и рассмотрите свечи, находящиеся с обеих сторон от выбранной вами свечи. 

"Swing High" устанавливается, если у свечи есть более низкий максимум с обеих сторон.

"Swing Low" устанавливается, если у свечи есть более высокий минимум с обеих сторон.

Например, на предоставленном ниже свечном графике, свеча 3 апреля представляет собой "Swing Low", потому что как свеча 2 апреля (свеча слева), так и свеча 4 апреля (свеча справа) имеют более высокий минимум, чем минимум, достигнутый 3 апреля. 

Аналогично, свеча 14 апреля представляет "Swing High", так как свеча 13 апреля и свеча 15 апреля обе имеют более низкий максимум, чем максимум, достигнутый 14 апреля. 

Максимумы и минимумы, скользящая средняя и RSI для графика биткоина за 1 день (источник: Morpher)

На практике трейдеры могут использовать инструменты, такие как линии тренда или скользящие средние, чтобы легче выявлять "Swing Highs" и "Swing Lows". Индикаторы, такие как Относительный Индекс Силы (RSI) и Скользящая Средняя (MA) также могут быть использованы для подтверждения действительности точек разворота и силы тренда. Обратите внимание, что как RSI, так и MA подтверждают действительность нескольких точек разворота, определенных на приведенном выше графике. 

Использование "Swing Highs" и "Swing Lows" в коррекции Фибоначчи

"Swing Highs" и "Swing Lows" часто используются вместе с уровнями коррекции Фибоначчи для выявления потенциальных зон поддержки и сопротивления.

Например, "Swing Highs" и "Swing Lows" используются для определения начальной высокой и низкой точек, необходимых для начала построения уровней коррекции Фибоначчи. Соединив "Swing High" и "Swing Low" с помощью инструмента коррекции Фибоначчи, трейдеры могут иметь уровни на графике, представляющие потенциальные зоны поддержки и сопротивления.

Если актив имеет восходящий тренд и достигает "Swing High", трейдер может провести уровни коррекции Фибоначчи от "Swing High" к "Swing Low", чтобы выявить потенциальные зоны поддержки, если цена акции начнет коррекцию. Как уже отмечалось ранее, наиболее часто используемыми уровнями коррекции Фибоначчи являются уровни 38.2%, 50% и 61.8%.

Если цена акции корректируется к уровню 38.2%, она может найти поддержку и вернуться вверх. Если она корректируется к уровню 50%, она может найти более крепкую поддержку и вернуться еще выше. И если она корректируется к уровню 61.8%, это может указывать на то, что тренд меняется, и цена акции может продолжить двигаться в противоположном направлении.

"Swing Highs" и "Swing Lows" также могут быть использованы для выявления потенциальных зон сопротивления. Например, если акция имела нисходящий тренд и достигает "Swing Low", трейдер может провести уровни коррекции Фибоначчи от "Swing Low" к "Swing High", чтобы выявить потенциальные зоны сопротивления, если цена акции начнет коррекцию. В этом случае уровни 38.2%, 50% и 61.8% представляют собой потенциальные зоны сопротивления, через которые цена акции может испытывать трудности в прорыве.

Построение уровней Фибоначчи

Вот шаги по построению уровней Фибоначчи. В этом примере будет использоваться график свечей цен на Bitcoin за один день.  

Сначала на графике цен Bitcoin, представленном ниже, определяются максимальная и минимальная точки движения цены Bitcoin. Высокая точка (BTC = $ 31 000) представляет собой вершину тренда, а низкая точка (BTC = $ 19 500) представляет собой дно тренда. В этом конкретном графике высокая точка представлена как максимум, а низкая - как минимум.  

Как только эти максимальная и минимальная точки были определены, проводится пунктирная линия, соединяющая эти две точки.  

Максимум и минимум для графика Bitcoin за 1 день (источник: Morpher)

Следующим шагом является построение различных уровней Фибоначчи.  

С использованием соотношений Фибоначчи 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8% на графике проводятся горизонтальные линии на этих уровнях. Как видно из воспроизведенного ниже графика цен Bitcoin, эти уровни представляют потенциальные области поддержки и сопротивления.  

Уровни Фибоначчи для графика Bitcoin за 1 день (источник: Morpher)

После построения уровней Фибоначчи можно проанализировать движение цены Bitcoin, чтобы увидеть, удерживают ли уровни Фибоначчи свою роль областей поддержки или сопротивления.  

Если цена Bitcoin отскакивает от одного из уровней ретрейсмента, это может указывать на то, что уровень действует как поддержка или сопротивление. Например, цена Bitcoin снизилась, отскочив от уровня поддержки 38,2%. Позже она пробила уровень 23,6%, что указывает на то, что этот уровень не является значительной областью сопротивления.  

Уровни ретрейсмента Фибоначчи могут быть полезным инструментом самостоятельно, но они действуют наиболее эффективно, когда используются совместно с другими инструментами технического анализа, такими как трендовые линии, скользящие средние или индикаторы импульса. Эти дополнительные инструменты могут помочь подтвердить достоверность уровней ретрейсмента и дать дополнительное понимание потенциальных областей поддержки и сопротивления.

Например, обратите внимание, что позже движение цены Bitcoin испытывает небольшое восходящее движение, но формирование фигуры Висячего Человека указывает на то, что рынок может завершить разворот. Таким образом, это представляет собой технический индикатор точки выхода, где цена Bitcoin может готовиться начать движение вниз обратно к уровню поддержки 38,2%.

Советы по торговле с Фибоначчи-ретрейсментом

Вот несколько советов по торговле при использовании Фибоначчи-ретрейсмента:

• Определите четкие тенденции и значительные ценовые движения, которые можно использовать в качестве основы для построения уровней Фибоначчи-ретрейсмента.
• Используйте несколько временных интервалов для подтверждения потенциальных уровней поддержки и сопротивления.
• Комбинируйте Фибоначчи-ретрейсмент с другими инструментами технического анализа для лучшего подтверждения.
• Используйте уровни Фибоначчи-ретрейсмента в сочетании с другими ключевыми уровнями, такими как скользящие средние или трендовые линии.
• Установите приказы стоп-лосс ниже уровней Фибоначчи-ретрейсмента, чтобы ограничить потенциальные убытки.
• Помните, что уровни Фибоначчи-ретрейсмента не являются единственным и всеобъемлющим методом. Используйте их в сочетании с другими методами анализа.

Как использовать Фибоначчи-ретрейсмент для определения точек входа и выхода

Фибоначчи-ретрейсменты используются для определения потенциальных точек входа и выхода. Вот некоторые шаги для использования Фибоначчи-ретрейсмента для нахождения точек входа и выхода.

В бычьем тренде, как показано на приведенном ниже примере цен на биткоин, потенциальной точкой входа может быть уровень ретрейсмента 38,2%, который в данном случае выступал в качестве устойчивого уровня поддержки. 

Уровни Фибоначчи-ретрейсмента для графика биткоина 1-часового интервала (источник: Morpher)

Если цена биткоина отскакивает от этого уровня (что и произошло), это может указывать на продолжение тренда и предоставить возможность входа в длинную позицию. 

Эта точка входа была подтверждена появлением инвертированного молота. Положительный модельный столбец свечей свидетельствует о бычьем знаке грядущих событий. Также обратите внимание, что уровень Фибо 0,382 сохранил свою позицию как уровень поддержки.

В медвежьем тренде биткоина, как показано ниже, биткоин столкнулся с сопротивлением на уровне ретрейсмента 61,8%, обозначая потенциальную точку выхода. Эта потенциальная точка выхода была подтверждена наличием Спиннинг Топа. Этот модельный столбец свечей обозначает нерешительность среди покупателей и продавцов, а следовательно, нерешительность относительно будущего направления цены биткоина, отсюда и его в значительной степени горизонтальное последующее движение цены.  

Уровни Фибоначчи-ретрейсмента для графика биткоина 1-часового интервала (источник: Morpher)

Комбинация Фибоначчи-ретрейсмента с другими техническими индикаторами

Трейдеры могут искать совпадение между различными методами анализа для объединения Фибоначчи-ретрейсмента с другими техническими индикаторами.

Например, трейдеры могут искать уровни Фибоначчи-ретрейсмента, которые совпадают с ключевыми уровнями поддержки или сопротивления, определенными трендовыми линиями или скользящими средними. Трейдеры также могут использовать индикаторы импульса, такие как Индекс Относительной Силы (RSI), для подтверждения потенциальных точек входа или выхода, определенных уровнями Фибоначчи-ретрейсмента. Комбинирование различных инструментов технического анализа позволяет трейдерам получить более полное представление о рынке, что потенциально увеличивает их шансы на прибыльные сделки.

Заключение

Уровни Фибоначчи - мощный инструмент, который помогает трейдерам определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Используя уровни ретрейсмента в сочетании с другими инструментами технического анализа, трейдеры могут принимать более обоснованные торговые решения и, возможно, увеличить свои шансы на успех. Однако важно помнить, что уровни ретрейсмента Фибоначчи не являются безошибочными и должны использоваться вместе с другими методами анализа. Принимая во внимание эти соображения, инструмент ретрейсмента Фибоначчи может быть ценным в арсенале любого трейдера.

Отказ от ответственности: Все инвестиции несут риски, и прошлые результаты по ценным бумагам, отраслям, секторам, рынкам, финансовым продуктам, торговым стратегиям или торговле отдельных лиц не гарантируют будущие результаты или доходы. Инвесторы полностью несут ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, уровня риска и потребностей в ликвидности. Данный пост не является инвестиционным советом.