Содержание статьи
Торговля на основе ценового движения основывается на анализе исторических данных о ценах для выявления торговых возможностей. Основная идея торговли на основе ценового движения заключается в том, что вся информация, необходимая для принятия торгового решения, содержится в ценовом графике.
В данной статье представлен исчерпывающий гид по торговле на основе ценового движения, охватывающий все, начиная с основ анализа ценового движения и заканчивая продвинутыми торговыми стратегиями.
Исторический контекст торговли по ценовым движениям можно проследить с ранних дней финансовых рынков. В 17 веке японские торговцы рисом начали использовать форму анализа ценовых движений, известную как японские свечи. Графики японских свечей до сих пор используются трейдерами, работающими с ценовыми движениями.
В 19 веке западные трейдеры начали разрабатывать свои собственные формы анализа ценовых движений. Одним из самых влиятельных трейдеров этой эпохи был Чарльз Генри Доу. Доу, сооснователь The Wall Street Journal и компании Dow Jones & Company, разработал теорию скользящих средних, которая до сих пор используется трейдерами, работающими с ценовыми движениями.
Одним из самых важных событий в 20 веке стало введение электронных торгов. Электронная торговля позволила трейдерам осуществлять сделки 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это привело к увеличению объема торговли и разработке новых торговых стратегий.
Ценовое действие — это подход к техническому анализу, который использует исторические данные о ценах для прогнозирования будущих ценовых движений. Его основная идея заключается в том, что вся информация, необходимая для принятия торгового решения, содержится на графике цен. Поэтому он существенно отличается от подхода фундаментального анализа, который стремится понять внутреннюю стоимость актива.
Трейдеры, использующие ценовое действие, считают, что цена актива определяется спросом и предложением. Когда спрос на актив превышает его предложение, цена начинает расти. Когда предложение актива превышает его спрос, цена начинает падать.
Трейдеры, работающие по ценовым движениям, ищут тренды на рынке: устойчивое движение цены ценной бумаги в одном направлении. Трейдеры могут использовать тренды для выявления потенциальных торговых возможностей.
Уровни поддержки и сопротивления — это уровни, на которых покупатели и продавцы, как правило, приходят в равновесие. Поддержка — это уровень, на котором покупатели, как ожидается, вступят в игру и предотвратят дальнейшее падение цены. Сопротивление — это уровень, на котором продавцы, как ожидается, вмешаются и предотвратят дальнейший рост цены.
Свечные паттерны — это тип ценового паттерна, который может быть использован для выявления потенциальных торговых возможностей. Существует сотни свечных паттернов, но некоторые из самых распространенных включают бычий поглощающий паттерн, медвежий поглощающий паттерн и паттерн молота.
Объем — это количество акций или контрактов, которые торгуются за определенный период времени. Объем может быть использован для измерения силы тренда или для выявления уровней поддержки и сопротивления.
Волатильность — это мера того, насколько цена ценной бумаги колеблется со временем. Волатильность может быть использована для выявления возможностей для входа и выхода из сделок.
Лучший способ разработать стратегию торговли по ценовым движениям — это начать с изучения основ. Как только вы получите хорошее понимание основ, вы сможете начать разрабатывать свою собственную торговую стратегию.
Существует множество различных способов разработки стратегии торговли по ценовым движениям. Некоторые трейдеры предпочитают использовать простой подход, сосредотачиваясь на выявлении трендов и уровнях поддержки и сопротивления. Другие трейдеры предпочитают более сложный подход, который включает использование свечных паттернов, анализа объема и анализа волатильности.
После того как вы разработали торговую стратегию, важно протестировать ее на исторических данных. Это поможет вам выявить любые потенциальные недостатки в вашей стратегии и отточить ее перед тем, как вы начнете торговать на реальных счетах.
Стоп-лосс — это ордер, который автоматически закрывает вашу сделку на заранее установленном уровне убытка. Это поможет вам ограничить ваши потери, если ваша сделка пойдет против вас.
Когда вы находитесь в выигрышной сделке, важно зафиксировать прибыль. Это поможет вам зафиксировать ваши gains и избежать их возврата.
Существует множество преимуществ и достоинств использования анализа ценового движения.
Вот некоторые недостатки использования анализа ценового движения:
Вот некоторые из самых популярных инструментов и техник для торговли по ценовым движениям:
Свечные паттерны – это тип ценового паттерна, который можно использовать для выявления потенциальных торговых возможностей. Свечные паттерны, такие как те, что содержатся в графике ценовых движений Биткойна ниже, важны, потому что они могут предоставить трейдерам визуальное представление о базовом рыночном настроении.
Свечной паттерн Биткойна за 1 час (источник: Morpher)
Например, паттерн поглощения – это очень распространенная свечная формация, используемая для обнаружения разворотов тренда и продолжений после коррекции.
Бычий паттерн поглощения – это паттерн разворота, который возникает, когда большая зеленая свеча поглощает большую красную свечу.
Бычий и медвежий паттерны поглощения (источник: Morpher.com)
Этот паттерн интерпретируется как знак того, что быки начинают контролировать рынок и цена, вероятно, будет расти.
Медвежий паттерн поглощения – это паттерн разворота, который возникает, когда большая красная свеча поглощает большую зеленую свечу. Этот паттерн интерпретируется как знак того, что медведи начинают контролировать рынок и цена, вероятно, будет падать.
Свечные паттерны могут использоваться в сочетании с другими инструментами технического анализа, такими как скользящие средние и объем, чтобы предоставить трейдерам более полное представление о рынке. Комбинируя несколько технических индикаторов, трейдеры могут увеличить свои шансы на получение прибыльных сделок.
Вот некоторые из более важных свечных паттернов для торговли по ценовым движениям:
Паттерн молота (источник: Morpher.com)
Этот паттерн интерпретируется как знак того, что медведи теряютMomentum и цена, вероятно, будет расти.
Три белых солдата (источник: Morpher.com)
Это всего лишь некоторые из более важных свечных паттернов для торговли по ценовым движениям. Существует множество других паттернов, которые могут быть использованы, и лучший подход будет различаться в зависимости от предпочтений и стиля каждого отдельного трейдера.
Уровни поддержки и сопротивления являются важными концепциями технического анализа, которые могут быть использованы для выявления потенциальных торговых возможностей.
Сопротивление — Уровни поддержки и график цены Биткойна на 1 час (источник: Morpher)
На примере графика цены Биткойна, показанного выше, иллюстрированы уровень сопротивления и уровень поддержки. Уровень поддержки — это область, где покупатели, вероятно, вступят в игру и предотвратят дальнейшее падение цены Биткойна. Уровни сопротивления — это области, где продавцы, вероятно, вступят в игру и предотвратят дальнейший рост цены Биткойна.
Пробой происходит, когда Биткойн преодолевает этот уровень сопротивления, который теперь может действовать как уровень поддержки. Здесь происходит повторная проверка, когда цена Биткойна тестирует уровень поддержки и затем не удерживает этот уровень. Таким образом, этот пробой может быть назван ложным пробоем.
Уровни поддержки и сопротивления формируются в результате взаимодействия спроса и предложения. Когда спрос превышает предложение, цена будет расти и тестировать уровень сопротивления. Если цена не может преодолеть уровень сопротивления, она, вероятно, упадет обратно к уровню поддержки.
Напротив, когда предложение превышает спрос, цена будет падать и тестировать уровень поддержки, как это произошло с Эфириумом на графике цен выше. Если цена не может преодолеть уровень поддержки, она, вероятно, вырастет обратно к уровню сопротивления.
Уровни поддержки и сопротивления могут быть использованы для выявления потенциальных торговых возможностей несколькими способами. Эти уровни могут служить одним из показателей для подтверждения потенциальных точек входа и выхода. Они также могут использовать уровни поддержки и сопротивления для выявления потенциальных разворотов тренда.
Например, трейдер может открыть длинную позицию, когда цена преодолевает уровень сопротивления. Трейдер затем разместит свой ордер на стоп-лосс ниже уровня поддержки. Если цена преодолевает уровень поддержки, трейдер выйдет из сделки с убытком.
Уровни поддержки и сопротивления также могут быть использованы для выявления потенциальных разворотов тренда. Разворот — это изменение тренда.
Например, трейдер может выйти из длинной позиции, когда цена преодолевает уровень поддержки. Трейдер затем разместит свой ордер на стоп-лосс выше уровня сопротивления. Если цена преодолевает уровень сопротивления, трейдер выйдет из сделки с прибылью.
Трендовые линии — это линии, проведенные на графике для соединения серии максимумов или минимумов. Они могут быть использованы для определения направления тренда и выявления потенциальных точек входа и выхода. Бычий тренд — это восходящий тренд, а медвежий тренд — это нисходящий тренд.
Тренды и график цен Биткойна на 1 час (источник: Morpher.com)
Каналы — это тип трендовой линии, которая формируется путем соединения серии максимумов (восходящий канал) и серии минимумов (нисходящий канал). Каналы могут быть использованы для определения направления тренда и выявления потенциальных торговых диапазонов.
Каналы и график цен Биткойна на 1 час (источник: Morpher.com)
Трендовые линии и каналы используются в торговле по ценовым движениям для выявления потенциальных торговых возможностей. Трейдеры могут использовать трендовые линии и каналы для определения потенциальных точек входа и выхода для своих сделок. Они также могут использовать трендовые линии и каналы для выявления потенциальных разворотов тренда.
Например, трейдер может открыть длинную позицию, когда цена выходит из канала. Трейдер затем разместит свой ордер на стоп-лосс ниже уровня поддержки канала. Если цена преодолевает уровень поддержки, трейдер выйдет из сделки с убытком.
Трендовые линии и каналы также могут быть использованы для выявления потенциальных разворотов тренда. Например, трейдер может выйти из длинной позиции, когда цена пробивает трендовую линию вниз. Трейдер затем разместит свой ордер на стоп-лосс выше уровня сопротивления трендовой линии. Если цена преодолевает уровень сопротивления, трейдер выйдет из сделки с прибылью.
Скользящая средняя (SMA) является индикатором технического анализа, который используется для сглаживания ценовых данных, создавая линию, равную средней цене ценной бумаги за определенное количество периодов.
Скользящие средние используются в анализе ценовых движений для определения трендов, уровней поддержки и сопротивления, а также потенциальных точек входа и выхода.
Существует множество различных типов скользящих средних, но наиболее распространенными являются простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA).
Скользящие средние и график цен Биткойна на 1 час (источник: Morpher.com)
Простая скользящая средняя рассчитывается путем суммирования цен закрытия ценной бумаги за определенное количество периодов и деления на количество периодов. Экспоненциальная скользящая средняя рассчитывается с учетом большего веса для недавних ценовых данных по сравнению со старыми ценовыми данными.
Скользящие средние могут использоваться для определения трендов, анализируя направление наклона линии скользящей средней. Растущая скользящая средняя указывает на восходящий тренд, в то время как падающая скользящая средняя указывает на нисходящий тренд.
Анализ объема является методом технического анализа, который использует объем торгов для выявления трендов и закономерностей на рынке.
Объем — это количество акций или контрактов, которые торгуются в определенный период времени. Он является важным индикатором рыночных настроений, поскольку показывает, насколько велик интерес к определенной ценной бумаге.
Когда объем увеличивается, это указывает на наличие интереса к ценной бумаге и на то, что цены, вероятно, будут продолжать двигаться в текущем направлении.
График цен Reliance Indus. Ltd (источник: Investing.com)
Когда объем низкий, это указывает на то, что интерес к ценной бумаге не велик, и цена, вероятно, будет более волатильной.
Анализ объема может быть использован для выявления трендов и закономерностей на рынке. Например, если объем увеличивается по мере роста цены, это указывает на то, что тренд, вероятно, продолжится. Напротив, если цена находится в восходящем тренде, а объем снижается, это подразумевает, что возможен разворот.
Кроме того, уровни поддержки и сопротивления могут быть определены с помощью анализа объема. Уровни поддержки — это области, где покупатели, вероятно, войдут в рынок и предотвратят дальнейшее падение цены. Уровни сопротивления — это области, где продавцы, вероятно, войдут в рынок и предотвратят дальнейший рост цены.
Когда объем высок на уровнях поддержки, это указывает на наличие значительного интереса со стороны покупателей, и цена, вероятно, отскочит от уровня поддержки. Напротив, когда объем низкий на этих уровнях, это указывает на то, что интерес со стороны покупателей невелик, и цена, вероятно, пробьет уровень поддержки.
То же самое относится и к уровням сопротивления. Когда объем высок на уровнях сопротивления, это указывает на наличие значительного интереса со стороны продавцов, и цена, вероятно, отскочит от этого уровня. Напротив, когда объем низкий на уровнях сопротивления, это указывает на то, что интерес со стороны продавцов невелик, и цена, вероятно, пробьет этот уровень.
Один из самых эффективных способов найти конфлюенцию при торговле на основе ценового действия — это сочетание двух или более технических индикаторов для определения точки входа. Таким образом, несколько индикаторов, которые предоставляют последовательные рыночные сигналы, помогают подтвердить, следует ли входить в сделку или нет.
Каналы и свечные паттерны графика ценового действия Биткойна за один час (источник: Morpher.com)
График ценового действия Биткойна выше иллюстрирует нисходящий тренд, за которым следует восходящий тренд. Здесь нисходящий тренд заканчивается первой длинной доji на дне нисходящего тренда. Эта длинная доji — это свеча, которая состоит из длинных верхних и нижних теней и имеет примерно одинаковые цены открытия и закрытия.
Когда доji появляется после значительного роста или падения, этот паттерн демонстрирует нерешительность и может быть наиболее значимым. Некоторые трейдеры могут принять решение на основе одного свечного паттерна, в то время как другие хотят увидеть, как цена реагирует на длинную доji.
Здесь цена Биткойна реагирует на длинную доji с формированием трех последовательных бычьих свечей. Однако трейдеры, желающие открыть длинную позицию здесь, должны проявлять осторожность. Например, этот паттерн из трех свечей формируется рядом соседних бычьих свечей, имеющих меньшие фитили, и цены открытия и закрытия демонстрируют восходящий тренд по сравнению с предыдущей свечой.
Однако в данной ситуации вторая бычья свеча в паттерне имеет меньший корпус, чем предыдущая свеча, а третья бычья свеча имеет меньший корпус, чем предыдущая бычья свеча.
Этот паттерн можно интерпретировать как паттерн с замедлением, где быки демонстрируют слабый настрой, и где ценовая динамика Биткойна начинает угасать. Это означает, что возможен разворот цены.
Также обратите внимание на формирование второй длинной доji после третьей бычьей свечи в конце этого краткосрочного восходящего тренда из трех свечей. Эта вторая доji является еще одним признаком нерешительности или потенциального разворота. Таким образом, трейдеры должны проявлять осторожность, если рассматривают возможность входа в сделку на этом этапе.
Торговля на прорывах включает в себя открытие позиции, когда актив, кажется, выходит за пределы диапазона. Например, как показано ниже, Биткойн отмечается прорывом определенного ключевого уровня сопротивления. Этот прорыв представляет собой еще одну точку входа для открытия длинной позиции.
Формирование еще одного паттерна трёх белых солдат представляет собой бычий разворотный паттерн, как было описано ранее. Эта бычья формация предоставляет надежный индикатор прорыва, когда она формируется сразу после нисходящего тренда. Кроме того, этот надежный индикатор прорыва был настроен на основе формирования позитивного восходящего тренда.
Трейдеры применяют управление рисками для выявления и контроля рисков. Это важная часть любой торговой стратегии, так как она может помочь вам защитить ваш капитал и избежать потерь.
В торговле на основе ценового действия управление рисками особенно важно, поскольку цена ценной бумаги может двигаться быстро и неожиданно. Используя техники управления рисками, вы можете увеличить свои шансы на успех и защитить свой капитал от потерь.
Существует ряд техник управления рисками, которые могут быть использованы, в том числе:
Используя техники управления рисками, трейдеры могут увеличить свои шансы на успех и защитить свой капитал от потерь. Важно помнить, что ни одна техника управления рисками не является идеальной, и вы все равно можете потерять деньги, даже если будете их использовать.
Установка уровней стоп-лосса и тейк-профита на основе ценового действия включает использование движения цены актива для определения соответствующих уровней для управления рисками и получения прибыли. Вот подробный процесс установки уровней стоп-лосса и тейк-профита на основе ценового действия.
Начните с определения значительных уровней поддержки и сопротивления. Эти уровни представляют собой области, где цена исторически испытывала трудности с движением за пределы или показывала тенденцию к развороту. Они действуют как психологические барьеры на рынке и являются важными ориентирами для установки уровней стоп-лосса и тейк-профита.
Затем определите желаемое соотношение риска и вознаграждения для сделки. Это соотношение представляет собой потенциальную прибыль, которую вы готовы получить относительно потенциального убытка, который вы готовы терпеть.
Общее правило — стремиться к соотношению риска и вознаграждения не менее 1:2, что означает, что ваша потенциальная прибыль вдвое больше вашего потенциального убытка.
Вот пример соотношения риска и вознаграждения.
Пример соотношения риска и вознаграждения за один час Биткойна (источник: Morpher.com)
Допустим, текущая цена Биткойна составляет $27,100, и вы хотите открыть сделку с уровнями стоп-лосса и тейк-профита на основе соотношения риска и вознаграждения 1:2.
Сначала вы определяете, что потенциальный убыток, который вы готовы понести в этой сделке, составляет $750. Поэтому вы устанавливаете уровень стоп-лосса на $26,350 ($27,100 - $750). Этот стоп-лосс находится чуть выше ключевого уровня поддержки.
На основе соотношения риска и вознаграждения 1:2 ваша потенциальная прибыль должна быть вдвое больше размера вашего потенциального убытка. Поскольку ваш потенциальный убыток составляет $750, ваша потенциальная прибыль составит $1,500 ($750 x 2). Таким образом, ваш уровень тейк-профита будет $28,600 ($27,100 + $1,500), немного выше ключевого уровня сопротивления.
На основе анализа ценового действия вы можете установить уровень стоп-лосса чуть ниже уровня поддержки, если вы открываете длинную позицию (покупаете), или чуть выше уровня сопротивления, если вы открываете короткую позицию (продаете). Это помогает защитить ваш капитал в случае, если цена прорвется через уровень поддержки или сопротивления, указывая на потенциальный разворот тренда.
Уровень тейк-профита — это цена, по которой вы планируете выйти из сделки, чтобы зафиксировать свою прибыль. Вы можете установить уровень тейк-профита на основе ключевых уровней сопротивления или поддержки, трендовых линий или других графических паттернов, которые предполагают потенциальный разворот или значительное движение цены. В качестве альтернативы, вы можете использовать стратегию трейлинг-стопа, при которой ваш уровень тейк-профита динамически корректируется по мере движения цены в вашу пользу.
Важно регулярно отслеживать свои сделки и при необходимости корректировать уровни стоп-лосса и тейк-профита. Если ценовое действие указывает на изменение направления рынка или возникновение новых уровней поддержки и сопротивления, вам может потребоваться изменить ваши уровни, чтобы они соответствовали развивающейся динамике цен.
Трейдеры используют размер позиции для ограничения суммы капитала, которую они готовы рискнуть в каждой сделке. Это включает в себя оценку риска, связанного с сделкой, и определение соответствующего размера позиции на основе толерантности трейдера к риску и размера счета.
Соотношение риск-вознаграждение измеряет потенциальное вознаграждение от сделки относительно потенциального риска. Оно предоставляет количественную оценку привлекательности сделки и помогает трейдерам оценить, оправдывает ли потенциальное вознаграждение принятый риск.
Торговля на основе ценового действия — это мощная и универсальная торговая стратегия, которую можно использовать для торговли на самых различных рынках. Это эффективный способ выявления трендов и разворотов, который можно применять как для длинных, так и для коротких позиций. Если вы новичок в торговле, мы рекомендуем вам практиковать техники ценового действия. С небольшим опытом вы сможете научиться использовать ценовое действие для совершения прибыльных сделок.
Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлые результаты ценной бумаги, отрасли, сектора, рынка, финансового продукта, торговой стратегии или индивидуальной торговли не гарантируют будущие результаты или доходность. Инвесторы полностью отвечают за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансовых обстоятельств, инвестиционных целей, толерантности к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.
Универсальная торговая платформа
Сотни рынков в одном месте - Apple, Bitcoin, золото, часы, NFT, кроссовки и многое другое.
Универсальная торговая платформа
Сотни рынков в одном месте - Apple, Bitcoin, золото, часы, NFT, кроссовки и многое другое.
Все статьи 
